ETF Comparison: SCHE vs SPEM
ETF-Beschreibungen
SCHE - Schwab Emerging Markets Equity ETF
The Schwab Emerging Markets Equity ETF provides broad-based exposure to emerging markets, making it a potential core holding in long-term portfolios. It tracks the FTSE Emerging Index, investing in over 1,900 securities across more than a dozen economies, with a heavy tilt towards energy and financial sectors and a dominance of large-cap stocks.
SPEM - SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
The SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) provides broad exposure to emerging markets, offering a diversified portfolio of over 3,300 holdings at a competitive price. It tracks the S&P Emerging Markets BMI index, excluding South Korea, which is classified as a developed market. This ETF is suitable for long-term investors seeking to build a balanced portfolio with a blend of large-cap stocks.
Vergleichstabelle
| SCHE | SPEM | |
|---|---|---|
| Fondsname | Schwab Emerging Markets Equity ETF | SPDR Portfolio Emerging Markets ETF |
| Fund Provider | Charles Schwab | State Street |
| Index | FTSE Emerging Index | S&P Emerging Markets BMI |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.11% | 0.07% |
| Inception Date | 2010-01-14 | 2007-03-20 |
| Number Of Holdings | 1982 | 3326 |
| Region | Emerging Markets | Emerging Markets |
| Investment Style | Blend | Blend |
| Market Cap | Large-Cap | Large-Cap |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Backtesting-Optionen
Zusammenfassung
Wichtige Kennzahlen
Performance-Kennzahlen
Risikokennzahlen
Detaillierte Renditen
Leistungsanalyse
Die Leistungsanalyse wertet historische Daten aus, um die Renditen von Anlagestrategien durch wichtige Kennzahlen wie kumulative Renditen, Jahresendrenditen (EoY) und risikobereinigte Maße wie die Sharpe-Ratio und die Sortino-Ratio zu messen. Dies hilft Anlegern, sowohl die absolute als auch die relative Performance unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten.
Kumulative Renditen
Jahresendrenditen-Tabelle
Jahresendrenditen
Risikoanalyse
Die Risikoanalyse bezieht sich auf eine Bewertung potenzieller negativer Ereignisse, die zu einem Kapitalverlust führen könnten. Die Durchführung einer Risikoanalyse kann dabei helfen zu entscheiden, ob eine Investition getätigt werden sollte. Dies geschieht mithilfe von Risikokennzahlen wie Drawdowns, Volatilität und Beta, die das Vertrauen der Stakeholder in die Konsistenz einer Anlagestrategie widerspiegeln.
Drawdowns
Drawdowns-Tabelle
Monte-Carlo-Simulation
Die Monte-Carlo-Simulation ist eine statistische Methode zur Prognose von Portfolio-Renditen durch Generierung einer breiten Palette potenzieller Ergebnisse mittels zufälliger Stichproben aus historischen Asset-Preisdaten. Sie hilft Anlegern, das potenzielle Risiko und die Rendite eines Portfolios unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten. Die Simulation berücksichtigt die Anfangsinvestition und simuliert optional Cashflow-Szenarien wie feste Einzahlungen, feste Entnahmen oder prozentuale Entnahmen.
WICHTIG: Die durch Monte-Carlo-Simulationen generierte Prognose ist rein hypothetisch und garantiert keine zukünftigen Renditen. Anlageentscheidungen sollten unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren getroffen werden, und vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.