ETF Comparison: SCHA vs VBR
ETF-Beschreibungen
SCHA - Schwab U.S. Small-Cap ETF
The Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) tracks the Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Total Return Index, providing diversified exposure to small-cap companies in the U.S. equity market. The fund's broad focus on both value and growth securities aims to capture the growth potential of small-cap firms while mitigating volatility. With a low expense ratio and a large number of holdings, SCHA offers a cost-effective way to add small-cap exposure to a portfolio.
VBR - Vanguard Small Cap Value ETF
The Vanguard Small Cap Value ETF (VBR) provides diversified exposure to small-cap value stocks in the US equity market, offering a low-cost way to tap into the growth potential of smaller companies with value characteristics. The fund's multi-factor weighting scheme and diversified portfolio of nearly 1,000 securities aim to minimize risk while maximizing returns.
Vergleichstabelle
| SCHA | VBR | |
|---|---|---|
| Fondsname | Schwab U.S. Small-Cap ETF | Vanguard Small Cap Value ETF |
| Fund Provider | Charles Schwab | Vanguard |
| Index | Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Total Return Index | CRSP US Small Value |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.04% | 0.07% |
| Inception Date | 2009-11-03 | 2004-01-26 |
| Number Of Holdings | 1727 | 855 |
| Region | United States | United States |
| Investment Style | Blend | Value |
| Market Cap | Small-Cap | Small-Cap |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Backtesting-Optionen
Zusammenfassung
Wichtige Kennzahlen
Performance-Kennzahlen
Risikokennzahlen
Detaillierte Renditen
Leistungsanalyse
Die Leistungsanalyse wertet historische Daten aus, um die Renditen von Anlagestrategien durch wichtige Kennzahlen wie kumulative Renditen, Jahresendrenditen (EoY) und risikobereinigte Maße wie die Sharpe-Ratio und die Sortino-Ratio zu messen. Dies hilft Anlegern, sowohl die absolute als auch die relative Performance unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten.
Kumulative Renditen
Jahresendrenditen-Tabelle
Jahresendrenditen
Risikoanalyse
Die Risikoanalyse bezieht sich auf eine Bewertung potenzieller negativer Ereignisse, die zu einem Kapitalverlust führen könnten. Die Durchführung einer Risikoanalyse kann dabei helfen zu entscheiden, ob eine Investition getätigt werden sollte. Dies geschieht mithilfe von Risikokennzahlen wie Drawdowns, Volatilität und Beta, die das Vertrauen der Stakeholder in die Konsistenz einer Anlagestrategie widerspiegeln.
Drawdowns
Drawdowns-Tabelle
Monte-Carlo-Simulation
Die Monte-Carlo-Simulation ist eine statistische Methode zur Prognose von Portfolio-Renditen durch Generierung einer breiten Palette potenzieller Ergebnisse mittels zufälliger Stichproben aus historischen Asset-Preisdaten. Sie hilft Anlegern, das potenzielle Risiko und die Rendite eines Portfolios unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten. Die Simulation berücksichtigt die Anfangsinvestition und simuliert optional Cashflow-Szenarien wie feste Einzahlungen, feste Entnahmen oder prozentuale Entnahmen.
WICHTIG: Die durch Monte-Carlo-Simulationen generierte Prognose ist rein hypothetisch und garantiert keine zukünftigen Renditen. Anlageentscheidungen sollten unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren getroffen werden, und vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.