ETF Comparison: SC0D vs SXRT
ETF-Beschreibungen
SC0D - Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF
The Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF is an equity fund that tracks the EURO STOXX 50 index, comprising the 50 largest companies in the eurozone. With a low expense ratio of 0.05%, it is a cost-effective option for investors seeking exposure to the European market. The fund uses a synthetic replication strategy and accumulates dividends, reinvesting them in the ETF. Established in 2009, it is a large fund with EUR 658 million in assets under management.
SXRT - iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc)
The iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc) is an equity ETF that tracks the EURO STOXX 50 index, providing exposure to the 50 largest companies in the eurozone. It has a low expense ratio of 0.10% p.a. and uses a full replication strategy to track the underlying index. The ETF is domiciled in Ireland and has a large asset base of €4,445 million.
Vergleichstabelle
| SC0D | SXRT | |
|---|---|---|
| Fondsname | Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF | iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc) |
| Fund Provider | Invesco | BlackRock |
| Index | EURO STOXX 50 | EURO STOXX 50 |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.05% | 0.1% |
| Inception Date | 2009-03-18 | 2010-01-26 |
| Currency | EUR | EUR |
| Distribution Policy | Accumulating | Accumulating |
| Region | Europe | Europe |
| Market Cap | Large-Cap | Large-Cap |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Backtesting-Optionen
Zusammenfassung
Wichtige Kennzahlen
Performance-Kennzahlen
Risikokennzahlen
Detaillierte Renditen
Leistungsanalyse
Die Leistungsanalyse wertet historische Daten aus, um die Renditen von Anlagestrategien durch wichtige Kennzahlen wie kumulative Renditen, Jahresendrenditen (EoY) und risikobereinigte Maße wie die Sharpe-Ratio und die Sortino-Ratio zu messen. Dies hilft Anlegern, sowohl die absolute als auch die relative Performance unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten.
Kumulative Renditen
Jahresendrenditen-Tabelle
Jahresendrenditen
Risikoanalyse
Die Risikoanalyse bezieht sich auf eine Bewertung potenzieller negativer Ereignisse, die zu einem Kapitalverlust führen könnten. Die Durchführung einer Risikoanalyse kann dabei helfen zu entscheiden, ob eine Investition getätigt werden sollte. Dies geschieht mithilfe von Risikokennzahlen wie Drawdowns, Volatilität und Beta, die das Vertrauen der Stakeholder in die Konsistenz einer Anlagestrategie widerspiegeln.
Drawdowns
Drawdowns-Tabelle
Monte-Carlo-Simulation
Die Monte-Carlo-Simulation ist eine statistische Methode zur Prognose von Portfolio-Renditen durch Generierung einer breiten Palette potenzieller Ergebnisse mittels zufälliger Stichproben aus historischen Asset-Preisdaten. Sie hilft Anlegern, das potenzielle Risiko und die Rendite eines Portfolios unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten. Die Simulation berücksichtigt die Anfangsinvestition und simuliert optional Cashflow-Szenarien wie feste Einzahlungen, feste Entnahmen oder prozentuale Entnahmen.
WICHTIG: Die durch Monte-Carlo-Simulationen generierte Prognose ist rein hypothetisch und garantiert keine zukünftigen Renditen. Anlageentscheidungen sollten unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren getroffen werden, und vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.