ETF Comparison: QDV1 vs EUN0
ETF-Beschreibungen
QDV1 - iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist)
The iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist) is an equity ETF that tracks the S&P 500 Minimum Volatility index, aiming to provide investors with a low-risk exposure to large-cap US stocks. The fund uses a sampling technique to replicate the performance of the underlying index, distributing dividends semi-annually.
EUN0 - iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF
The iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF is an equity fund that tracks the MSCI Europe Minimum Volatility index, aiming to provide investors with a low-risk exposure to the European equity market. The fund uses a sampling technique to replicate the performance of the underlying index, which is optimized for the lowest absolute risk. The ETF distributes no dividends and instead reinvests them, with a total expense ratio of 0.25% p.a.
Vergleichstabelle
| QDV1 | EUN0 | |
|---|---|---|
| Fondsname | iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist) | iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF |
| Fund Provider | BlackRock | BlackRock |
| Index | S&P 500 Minimum Volatility | MSCI Europe Minimum Volatility |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.2% | 0.25% |
| Inception Date | 2018-02-21 | 2012-11-30 |
| Number Of Holdings | 81 | 159 |
| Currency | USD | EUR |
| Distribution Policy | Distributing | Accumulating |
| Region | United States | Europe |
| Investment Style | Low Volatility/Risk Weighted | Low Volatility/Risk Weighted |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Backtesting-Optionen
Zusammenfassung
Wichtige Kennzahlen
Performance-Kennzahlen
Risikokennzahlen
Detaillierte Renditen
Leistungsanalyse
Die Leistungsanalyse wertet historische Daten aus, um die Renditen von Anlagestrategien durch wichtige Kennzahlen wie kumulative Renditen, Jahresendrenditen (EoY) und risikobereinigte Maße wie die Sharpe-Ratio und die Sortino-Ratio zu messen. Dies hilft Anlegern, sowohl die absolute als auch die relative Performance unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten.
Kumulative Renditen
Jahresendrenditen-Tabelle
Jahresendrenditen
Risikoanalyse
Die Risikoanalyse bezieht sich auf eine Bewertung potenzieller negativer Ereignisse, die zu einem Kapitalverlust führen könnten. Die Durchführung einer Risikoanalyse kann dabei helfen zu entscheiden, ob eine Investition getätigt werden sollte. Dies geschieht mithilfe von Risikokennzahlen wie Drawdowns, Volatilität und Beta, die das Vertrauen der Stakeholder in die Konsistenz einer Anlagestrategie widerspiegeln.
Drawdowns
Drawdowns-Tabelle
Monte-Carlo-Simulation
Die Monte-Carlo-Simulation ist eine statistische Methode zur Prognose von Portfolio-Renditen durch Generierung einer breiten Palette potenzieller Ergebnisse mittels zufälliger Stichproben aus historischen Asset-Preisdaten. Sie hilft Anlegern, das potenzielle Risiko und die Rendite eines Portfolios unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten. Die Simulation berücksichtigt die Anfangsinvestition und simuliert optional Cashflow-Szenarien wie feste Einzahlungen, feste Entnahmen oder prozentuale Entnahmen.
WICHTIG: Die durch Monte-Carlo-Simulationen generierte Prognose ist rein hypothetisch und garantiert keine zukünftigen Renditen. Anlageentscheidungen sollten unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren getroffen werden, und vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.