ETF Comparison: PPA vs AIRR
ETF-Beschreibungen
PPA - Invesco Aerospace & Defense ETF
The Invesco Aerospace & Defense ETF provides exposure to the aerospace and defense sector of the industrials industry, offering a diversified portfolio of large, stable companies with long-term government contracts. While the fund comes with risks related to government spending and budget concerns, it offers broad exposure to the industry with a market capitalization-weighted approach.
AIRR - First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
The First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF is an equity fund that tracks the Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance Index, providing exposure to a diversified portfolio of US industrial companies. The fund employs a multi-factor strategy and proprietary weighting scheme to select securities, with a focus on the industrials sector.
Vergleichstabelle
| PPA | AIRR | |
|---|---|---|
| Fondsname | Invesco Aerospace & Defense ETF | First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF |
| Fund Provider | Invesco | First Trust |
| Index | SPADE Defense Index | Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance (TR) |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.58% | 0.70% |
| Inception Date | 2005-10-26 | 2014-03-10 |
| Number Of Holdings | 56 | 46 |
| Region | United States | United States |
| Investment Style | Blend | Blend |
| Market Cap | Blend | Blend |
| Sector | Industrials | Industrials |
| Sector Detail | Aerospace & Defense | Building & Construction |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Backtesting-Optionen
Zusammenfassung
Wichtige Kennzahlen
Performance-Kennzahlen
Risikokennzahlen
Detaillierte Renditen
Leistungsanalyse
Die Leistungsanalyse wertet historische Daten aus, um die Renditen von Anlagestrategien durch wichtige Kennzahlen wie kumulative Renditen, Jahresendrenditen (EoY) und risikobereinigte Maße wie die Sharpe-Ratio und die Sortino-Ratio zu messen. Dies hilft Anlegern, sowohl die absolute als auch die relative Performance unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten.
Kumulative Renditen
Jahresendrenditen-Tabelle
Jahresendrenditen
Risikoanalyse
Die Risikoanalyse bezieht sich auf eine Bewertung potenzieller negativer Ereignisse, die zu einem Kapitalverlust führen könnten. Die Durchführung einer Risikoanalyse kann dabei helfen zu entscheiden, ob eine Investition getätigt werden sollte. Dies geschieht mithilfe von Risikokennzahlen wie Drawdowns, Volatilität und Beta, die das Vertrauen der Stakeholder in die Konsistenz einer Anlagestrategie widerspiegeln.
Drawdowns
Drawdowns-Tabelle
Monte-Carlo-Simulation
Die Monte-Carlo-Simulation ist eine statistische Methode zur Prognose von Portfolio-Renditen durch Generierung einer breiten Palette potenzieller Ergebnisse mittels zufälliger Stichproben aus historischen Asset-Preisdaten. Sie hilft Anlegern, das potenzielle Risiko und die Rendite eines Portfolios unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten. Die Simulation berücksichtigt die Anfangsinvestition und simuliert optional Cashflow-Szenarien wie feste Einzahlungen, feste Entnahmen oder prozentuale Entnahmen.
WICHTIG: Die durch Monte-Carlo-Simulationen generierte Prognose ist rein hypothetisch und garantiert keine zukünftigen Renditen. Anlageentscheidungen sollten unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren getroffen werden, und vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.