ETF Comparison: PDN vs ISCF
ETF-Beschreibungen
PDN - Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF
The Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF provides investors with exposure to mid-cap equities in developed markets outside of the U.S., offering a unique risk/return profile and increased sensitivity to local consumption. This ETF tracks a RAFI-weighted index, which may appeal to those who believe in the merits of fundamental weighting. It can be used to construct a well-rounded long-term portfolio with international stock exposure, complementing large cap-heavy ETFs.
ISCF - iShares International Small‑Cap Equity Factor ETF
The iShares International Small-Cap Equity Factor ETF is an exchange-traded fund that tracks the STOXX International Small-Cap Equity Factor Index, providing investors with exposure to a diversified portfolio of small-cap equities from developed markets outside the US. The fund employs a multi-factor strategy, aiming to capture returns from various drivers of equity performance.
Vergleichstabelle
| PDN | ISCF | |
|---|---|---|
| Fondsname | Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF | iShares International Small‑Cap Equity Factor ETF |
| Fund Provider | Invesco | BlackRock |
| Index | FTSE RAFI Developed x US Mid/Small | STOXX International Small‑Cap Equity Factor Index |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.49% | 0.23% |
| Inception Date | 2007-09-27 | 2015-04-28 |
| Number Of Holdings | 1496 | 995 |
| Region | Developed Markets ex-U.S. | Developed Markets ex-U.S. |
| Investment Style | Blend | Blend |
| Market Cap | Blend | Small-Cap |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Backtesting-Optionen
Zusammenfassung
Wichtige Kennzahlen
Performance-Kennzahlen
Risikokennzahlen
Detaillierte Renditen
Leistungsanalyse
Die Leistungsanalyse wertet historische Daten aus, um die Renditen von Anlagestrategien durch wichtige Kennzahlen wie kumulative Renditen, Jahresendrenditen (EoY) und risikobereinigte Maße wie die Sharpe-Ratio und die Sortino-Ratio zu messen. Dies hilft Anlegern, sowohl die absolute als auch die relative Performance unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten.
Kumulative Renditen
Jahresendrenditen-Tabelle
Jahresendrenditen
Risikoanalyse
Die Risikoanalyse bezieht sich auf eine Bewertung potenzieller negativer Ereignisse, die zu einem Kapitalverlust führen könnten. Die Durchführung einer Risikoanalyse kann dabei helfen zu entscheiden, ob eine Investition getätigt werden sollte. Dies geschieht mithilfe von Risikokennzahlen wie Drawdowns, Volatilität und Beta, die das Vertrauen der Stakeholder in die Konsistenz einer Anlagestrategie widerspiegeln.
Drawdowns
Drawdowns-Tabelle
Monte-Carlo-Simulation
Die Monte-Carlo-Simulation ist eine statistische Methode zur Prognose von Portfolio-Renditen durch Generierung einer breiten Palette potenzieller Ergebnisse mittels zufälliger Stichproben aus historischen Asset-Preisdaten. Sie hilft Anlegern, das potenzielle Risiko und die Rendite eines Portfolios unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten. Die Simulation berücksichtigt die Anfangsinvestition und simuliert optional Cashflow-Szenarien wie feste Einzahlungen, feste Entnahmen oder prozentuale Entnahmen.
WICHTIG: Die durch Monte-Carlo-Simulationen generierte Prognose ist rein hypothetisch und garantiert keine zukünftigen Renditen. Anlageentscheidungen sollten unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren getroffen werden, und vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.