ETF Comparison: PDBC vs OMFL
ETF-Beschreibungen
PDBC - Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
The Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF is an actively managed exchange-traded fund that provides diversified exposure to commodity futures, aiming to avoid negative roll yield and offering a tax-efficient solution without the need for a K-1 form.
OMFL - Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
The Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF is an equity fund that applies a proprietary index strategy to investing in large-cap U.S. companies. The fund uses a multi-factor approach to select and weight its holdings, considering factors such as company size, value, momentum, and balance sheet health. This approach aims to provide a diversified portfolio of hundreds of U.S. equities, with a focus on mid-cap stocks. The fund is suitable for investors seeking a core portfolio allocation with a factor-based approach.
Vergleichstabelle
| PDBC | OMFL | |
|---|---|---|
| Fondsname | Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF |
| Fund Provider | Invesco | Invesco |
| Index | Active (No Index) | Russell 1000 Invesco Dynamic Multifactor Index |
| Asset Class | Commodity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.59% | 0.29% |
| Inception Date | 2014-11-07 | 2017-11-08 |
| Number Of Holdings | 5 | 249 |
| Currency | USD | USD |
| Region | Global | United States |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Backtesting-Optionen
Zusammenfassung
Wichtige Kennzahlen
Performance-Kennzahlen
Risikokennzahlen
Detaillierte Renditen
Leistungsanalyse
Die Leistungsanalyse wertet historische Daten aus, um die Renditen von Anlagestrategien durch wichtige Kennzahlen wie kumulative Renditen, Jahresendrenditen (EoY) und risikobereinigte Maße wie die Sharpe-Ratio und die Sortino-Ratio zu messen. Dies hilft Anlegern, sowohl die absolute als auch die relative Performance unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten.
Kumulative Renditen
Jahresendrenditen-Tabelle
Jahresendrenditen
Risikoanalyse
Die Risikoanalyse bezieht sich auf eine Bewertung potenzieller negativer Ereignisse, die zu einem Kapitalverlust führen könnten. Die Durchführung einer Risikoanalyse kann dabei helfen zu entscheiden, ob eine Investition getätigt werden sollte. Dies geschieht mithilfe von Risikokennzahlen wie Drawdowns, Volatilität und Beta, die das Vertrauen der Stakeholder in die Konsistenz einer Anlagestrategie widerspiegeln.
Drawdowns
Drawdowns-Tabelle
Monte-Carlo-Simulation
Die Monte-Carlo-Simulation ist eine statistische Methode zur Prognose von Portfolio-Renditen durch Generierung einer breiten Palette potenzieller Ergebnisse mittels zufälliger Stichproben aus historischen Asset-Preisdaten. Sie hilft Anlegern, das potenzielle Risiko und die Rendite eines Portfolios unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten. Die Simulation berücksichtigt die Anfangsinvestition und simuliert optional Cashflow-Szenarien wie feste Einzahlungen, feste Entnahmen oder prozentuale Entnahmen.
WICHTIG: Die durch Monte-Carlo-Simulationen generierte Prognose ist rein hypothetisch und garantiert keine zukünftigen Renditen. Anlageentscheidungen sollten unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren getroffen werden, und vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.