ETF Comparison: NK4J vs USTP
ETF-Beschreibungen
NK4J - Amundi US Treasury 10Y Daily (-2x) Inverse UCITS ETF Acc
The Amundi US Treasury 10Y Daily (-2x) Inverse UCITS ETF Acc is an inverse bond ETF that seeks to track the Solactive 10Y US Treasury Futures Daily (-2x) Inverse index, providing a daily leveraged short exposure to US government bonds with a 10-year maturity.
USTP - Ossiam US Steepener UCITS ETF 1C (USD)
The Ossiam US Steepener UCITS ETF 1C (USD) is an exchange-traded fund that tracks the Solactive US Treasury Yield Curve Steepener 2-5 vs 10-30 index, providing exposure to the US government bond market. The fund uses a synthetic replication strategy with a swap and accumulates interest income, reinvesting it in the ETF.
Vergleichstabelle
| NK4J | USTP | |
|---|---|---|
| Fondsname | Amundi US Treasury 10Y Daily (-2x) Inverse UCITS ETF Acc | Ossiam US Steepener UCITS ETF 1C (USD) |
| Fund Provider | Amundi | Ossiam |
| Index | Solactive 10Y US Treasury Futures Daily (-2x) Inverse | Solactive US Treasury Yield Curve Steepener 2-5 vs 10-30 |
| Asset Class | Bonds | Bonds |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.2% | 0.3% |
| Inception Date | 2014-01-08 | 2019-08-01 |
| Currency | USD | USD |
| Distribution Policy | Accumulating | Accumulating |
| Region | United States | United States |
| Sector | Financials | Financials |
| Sector Detail | Government Bonds | Government Bonds |
| Bond Type | Government Bonds | Government Bonds |
| Leveraged | Leveraged | Leveraged |
Backtesting-Optionen
Zusammenfassung
Wichtige Kennzahlen
Performance-Kennzahlen
Risikokennzahlen
Detaillierte Renditen
Leistungsanalyse
Die Leistungsanalyse wertet historische Daten aus, um die Renditen von Anlagestrategien durch wichtige Kennzahlen wie kumulative Renditen, Jahresendrenditen (EoY) und risikobereinigte Maße wie die Sharpe-Ratio und die Sortino-Ratio zu messen. Dies hilft Anlegern, sowohl die absolute als auch die relative Performance unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten.
Kumulative Renditen
Jahresendrenditen-Tabelle
Jahresendrenditen
Risikoanalyse
Die Risikoanalyse bezieht sich auf eine Bewertung potenzieller negativer Ereignisse, die zu einem Kapitalverlust führen könnten. Die Durchführung einer Risikoanalyse kann dabei helfen zu entscheiden, ob eine Investition getätigt werden sollte. Dies geschieht mithilfe von Risikokennzahlen wie Drawdowns, Volatilität und Beta, die das Vertrauen der Stakeholder in die Konsistenz einer Anlagestrategie widerspiegeln.
Drawdowns
Drawdowns-Tabelle
Monte-Carlo-Simulation
Die Monte-Carlo-Simulation ist eine statistische Methode zur Prognose von Portfolio-Renditen durch Generierung einer breiten Palette potenzieller Ergebnisse mittels zufälliger Stichproben aus historischen Asset-Preisdaten. Sie hilft Anlegern, das potenzielle Risiko und die Rendite eines Portfolios unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten. Die Simulation berücksichtigt die Anfangsinvestition und simuliert optional Cashflow-Szenarien wie feste Einzahlungen, feste Entnahmen oder prozentuale Entnahmen.
WICHTIG: Die durch Monte-Carlo-Simulationen generierte Prognose ist rein hypothetisch und garantiert keine zukünftigen Renditen. Anlageentscheidungen sollten unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren getroffen werden, und vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.