ETF Comparison: M9SV vs SPY1
ETF-Beschreibungen
M9SV - Market Access STOXX China A Minimum Variance UCITS ETF
The Market Access STOXX China A Minimum Variance UCITS ETF is an equity fund that tracks the STOXX China A 900 Minimum Variance Unconstrained AM index, focusing on Chinese companies listed on the Shanghai and Shenzhen Stock Exchanges. The fund aims to reduce volatility by selecting and weighting constituents accordingly. It has a total expense ratio of 0.45% and distributes dividends by accumulating and reinvesting them.
SPY1 - SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF
The SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF is an exchange-traded fund that tracks the S&P 500 Low Volatility index, which consists of the 100 least volatile stocks in the S&P 500. The fund aims to provide investors with a low-risk investment option by replicating the performance of the underlying index through full replication. The ETF is domiciled in Ireland, has a total expense ratio of 0.35% p.a., and distributes dividends on an accumulating basis.
Vergleichstabelle
| M9SV | SPY1 | |
|---|---|---|
| Fondsname | Market Access STOXX China A Minimum Variance UCITS ETF | SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF |
| Fund Provider | Market Access | State Street |
| Index | STOXX® China A 900 Minimum Variance Unconstrained AM | S&P 500 Low Volatility |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.45% | 0.35% |
| Inception Date | 2018-06-07 | 2012-10-03 |
| Currency | EUR | USD |
| Distribution Policy | Accumulating | Accumulating |
| Region | China | United States |
| Investment Style | Low Volatility/Risk Weighted | Low Volatility/Risk Weighted |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Backtesting-Optionen
Zusammenfassung
Wichtige Kennzahlen
Performance-Kennzahlen
Risikokennzahlen
Detaillierte Renditen
Leistungsanalyse
Die Leistungsanalyse wertet historische Daten aus, um die Renditen von Anlagestrategien durch wichtige Kennzahlen wie kumulative Renditen, Jahresendrenditen (EoY) und risikobereinigte Maße wie die Sharpe-Ratio und die Sortino-Ratio zu messen. Dies hilft Anlegern, sowohl die absolute als auch die relative Performance unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten.
Kumulative Renditen
Jahresendrenditen-Tabelle
Jahresendrenditen
Risikoanalyse
Die Risikoanalyse bezieht sich auf eine Bewertung potenzieller negativer Ereignisse, die zu einem Kapitalverlust führen könnten. Die Durchführung einer Risikoanalyse kann dabei helfen zu entscheiden, ob eine Investition getätigt werden sollte. Dies geschieht mithilfe von Risikokennzahlen wie Drawdowns, Volatilität und Beta, die das Vertrauen der Stakeholder in die Konsistenz einer Anlagestrategie widerspiegeln.
Drawdowns
Drawdowns-Tabelle
Monte-Carlo-Simulation
Die Monte-Carlo-Simulation ist eine statistische Methode zur Prognose von Portfolio-Renditen durch Generierung einer breiten Palette potenzieller Ergebnisse mittels zufälliger Stichproben aus historischen Asset-Preisdaten. Sie hilft Anlegern, das potenzielle Risiko und die Rendite eines Portfolios unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten. Die Simulation berücksichtigt die Anfangsinvestition und simuliert optional Cashflow-Szenarien wie feste Einzahlungen, feste Entnahmen oder prozentuale Entnahmen.
WICHTIG: Die durch Monte-Carlo-Simulationen generierte Prognose ist rein hypothetisch und garantiert keine zukünftigen Renditen. Anlageentscheidungen sollten unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren getroffen werden, und vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.