ETF Comparison: LYM8 vs SPYU
ETF-Beschreibungen
LYM8 - Amundi MSCI Water ESG Screened UCITS ETF Dist
The Amundi MSCI Water ESG Screened UCITS ETF Dist is an equity fund that tracks the MSCI ACWI IMI Water ESG Filtered index, providing exposure to the global water industry while adhering to environmental, social, and corporate governance (ESG) criteria. The fund distributes dividends annually and has a total expense ratio of 0.60%.
SPYU - SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF
The SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF is an exchange-traded fund that tracks the MSCI Europe Utilities 20/35 Capped index, providing investors with exposure to European companies operating in the utilities sector. The fund uses a full replication strategy to track the index, which is capped to prevent over-concentration in individual stocks. With a low expense ratio of 0.18%, this fund offers a cost-effective way to invest in European utilities.
Vergleichstabelle
| LYM8 | SPYU | |
|---|---|---|
| Fondsname | Amundi MSCI Water ESG Screened UCITS ETF Dist | SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF |
| Fund Provider | Amundi | State Street |
| Index | MSCI ACWI IMI Water ESG Filtered | MSCI Europe Utilities 20/35 Capped |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.6% | 0.18% |
| Inception Date | 2007-10-09 | 2014-12-05 |
| Number Of Holdings | 33 | 24 |
| Currency | EUR | EUR |
| Distribution Policy | Distributing | Accumulating |
| Region | Global | Europe |
| Sector | Utilities | Utilities |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Backtesting-Optionen
Zusammenfassung
Wichtige Kennzahlen
Performance-Kennzahlen
Risikokennzahlen
Detaillierte Renditen
Leistungsanalyse
Die Leistungsanalyse wertet historische Daten aus, um die Renditen von Anlagestrategien durch wichtige Kennzahlen wie kumulative Renditen, Jahresendrenditen (EoY) und risikobereinigte Maße wie die Sharpe-Ratio und die Sortino-Ratio zu messen. Dies hilft Anlegern, sowohl die absolute als auch die relative Performance unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten.
Kumulative Renditen
Jahresendrenditen-Tabelle
Jahresendrenditen
Risikoanalyse
Die Risikoanalyse bezieht sich auf eine Bewertung potenzieller negativer Ereignisse, die zu einem Kapitalverlust führen könnten. Die Durchführung einer Risikoanalyse kann dabei helfen zu entscheiden, ob eine Investition getätigt werden sollte. Dies geschieht mithilfe von Risikokennzahlen wie Drawdowns, Volatilität und Beta, die das Vertrauen der Stakeholder in die Konsistenz einer Anlagestrategie widerspiegeln.
Drawdowns
Drawdowns-Tabelle
Monte-Carlo-Simulation
Die Monte-Carlo-Simulation ist eine statistische Methode zur Prognose von Portfolio-Renditen durch Generierung einer breiten Palette potenzieller Ergebnisse mittels zufälliger Stichproben aus historischen Asset-Preisdaten. Sie hilft Anlegern, das potenzielle Risiko und die Rendite eines Portfolios unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten. Die Simulation berücksichtigt die Anfangsinvestition und simuliert optional Cashflow-Szenarien wie feste Einzahlungen, feste Entnahmen oder prozentuale Entnahmen.
WICHTIG: Die durch Monte-Carlo-Simulationen generierte Prognose ist rein hypothetisch und garantiert keine zukünftigen Renditen. Anlageentscheidungen sollten unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren getroffen werden, und vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.