ETF Comparison: KMLM vs QAI
ETF-Beschreibungen
KMLM - KFA Mount Lucas Managed Futures Index Strategy ETF
The KFA Mount Lucas Managed Futures Index Strategy ETF is an alternative investment fund that employs a global macro strategy, focusing on managed futures. The fund's equal weighting scheme aims to provide diversified exposure to various markets, with a focus on absolute returns.
QAI - IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
The IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF is an alternative investment fund that seeks to replicate the returns of various hedge fund strategies, aiming to provide absolute returns and low correlations to traditional stock and bond markets. It employs a quantitative methodology to deliver a diversified portfolio, suitable for investors seeking to reduce overall portfolio volatility and access alternative investment strategies.
Vergleichstabelle
| KMLM | QAI | |
|---|---|---|
| Fondsname | KFA Mount Lucas Managed Futures Index Strategy ETF | IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF |
| Fund Provider | CICC | New York Life |
| Index | Active (No Index) | IQ Hedge Multi-Strategy Index |
| Asset Class | Alternatives | Alternatives |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.90% | 0.78% |
| Inception Date | 2020-12-02 | 2009-03-25 |
| Number Of Holdings | 7 | 48 |
| Currency | USD | USD |
| Region | Global | Developed Markets |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Backtesting-Optionen
Zusammenfassung
Wichtige Kennzahlen
Performance-Kennzahlen
Risikokennzahlen
Detaillierte Renditen
Leistungsanalyse
Die Leistungsanalyse wertet historische Daten aus, um die Renditen von Anlagestrategien durch wichtige Kennzahlen wie kumulative Renditen, Jahresendrenditen (EoY) und risikobereinigte Maße wie die Sharpe-Ratio und die Sortino-Ratio zu messen. Dies hilft Anlegern, sowohl die absolute als auch die relative Performance unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten.
Kumulative Renditen
Jahresendrenditen-Tabelle
Jahresendrenditen
Risikoanalyse
Die Risikoanalyse bezieht sich auf eine Bewertung potenzieller negativer Ereignisse, die zu einem Kapitalverlust führen könnten. Die Durchführung einer Risikoanalyse kann dabei helfen zu entscheiden, ob eine Investition getätigt werden sollte. Dies geschieht mithilfe von Risikokennzahlen wie Drawdowns, Volatilität und Beta, die das Vertrauen der Stakeholder in die Konsistenz einer Anlagestrategie widerspiegeln.
Drawdowns
Drawdowns-Tabelle
Monte-Carlo-Simulation
Die Monte-Carlo-Simulation ist eine statistische Methode zur Prognose von Portfolio-Renditen durch Generierung einer breiten Palette potenzieller Ergebnisse mittels zufälliger Stichproben aus historischen Asset-Preisdaten. Sie hilft Anlegern, das potenzielle Risiko und die Rendite eines Portfolios unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten. Die Simulation berücksichtigt die Anfangsinvestition und simuliert optional Cashflow-Szenarien wie feste Einzahlungen, feste Entnahmen oder prozentuale Entnahmen.
WICHTIG: Die durch Monte-Carlo-Simulationen generierte Prognose ist rein hypothetisch und garantiert keine zukünftigen Renditen. Anlageentscheidungen sollten unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren getroffen werden, und vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.