ETF Comparison: JREU vs JEST
ETF-Beschreibungen
JREU - JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc)
The JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) is an actively managed ETF that invests in US companies with a focus on environmental, social, and governance (ESG) considerations. The fund seeks to generate a higher return than the S&P 500 while avoiding companies with negative ESG impacts.
JEST - JPMorgan EUR Ultra-Short Income UCITS ETF - EUR (Acc)
The JPMorgan EUR Ultra-Short Income UCITS ETF - EUR (Acc) is an actively managed bond ETF that seeks to provide income by investing in a diversified portfolio of short-term, investment-grade, Euro-denominated debt securities, with a focus on the banking industry.
Vergleichstabelle
| JREU | JEST | |
|---|---|---|
| Fondsname | JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) | JPMorgan EUR Ultra-Short Income UCITS ETF - EUR (Acc) |
| Fund Provider | JPMorgan Chase | JPMorgan Chase |
| Index | JP Morgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) | JP Morgan EUR Ultra-Short Income |
| Asset Class | Equity | Bonds |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.2% | 0.18% |
| Inception Date | 2018-10-10 | 2018-06-06 |
| Number Of Holdings | 248 | 169 |
| Currency | USD | EUR |
| Distribution Policy | Accumulating | Accumulating |
| Region | United States | Europe |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Backtesting-Optionen
Zusammenfassung
Wichtige Kennzahlen
Performance-Kennzahlen
Risikokennzahlen
Detaillierte Renditen
Leistungsanalyse
Die Leistungsanalyse wertet historische Daten aus, um die Renditen von Anlagestrategien durch wichtige Kennzahlen wie kumulative Renditen, Jahresendrenditen (EoY) und risikobereinigte Maße wie die Sharpe-Ratio und die Sortino-Ratio zu messen. Dies hilft Anlegern, sowohl die absolute als auch die relative Performance unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten.
Kumulative Renditen
Jahresendrenditen-Tabelle
Jahresendrenditen
Risikoanalyse
Die Risikoanalyse bezieht sich auf eine Bewertung potenzieller negativer Ereignisse, die zu einem Kapitalverlust führen könnten. Die Durchführung einer Risikoanalyse kann dabei helfen zu entscheiden, ob eine Investition getätigt werden sollte. Dies geschieht mithilfe von Risikokennzahlen wie Drawdowns, Volatilität und Beta, die das Vertrauen der Stakeholder in die Konsistenz einer Anlagestrategie widerspiegeln.
Drawdowns
Drawdowns-Tabelle
Monte-Carlo-Simulation
Die Monte-Carlo-Simulation ist eine statistische Methode zur Prognose von Portfolio-Renditen durch Generierung einer breiten Palette potenzieller Ergebnisse mittels zufälliger Stichproben aus historischen Asset-Preisdaten. Sie hilft Anlegern, das potenzielle Risiko und die Rendite eines Portfolios unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten. Die Simulation berücksichtigt die Anfangsinvestition und simuliert optional Cashflow-Szenarien wie feste Einzahlungen, feste Entnahmen oder prozentuale Entnahmen.
WICHTIG: Die durch Monte-Carlo-Simulationen generierte Prognose ist rein hypothetisch und garantiert keine zukünftigen Renditen. Anlageentscheidungen sollten unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren getroffen werden, und vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.