ETF Comparison: JREG vs LESU
ETF-Beschreibungen
JREG - JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc)
The JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) is an actively managed equity ETF that invests in companies from developed markets, seeking to generate a higher return than the MSCI World while avoiding companies with negative ESG impacts.
LESU - Amundi MSCI USA ESG Leaders Extra UCITS ETF DR - USD (D)
The Amundi MSCI USA ESG Leaders Extra UCITS ETF DR - USD (D) is an equity ETF that tracks the MSCI USA Select ESG Rating and Trend Leaders index, focusing on US large and mid-cap stocks with a robust ESG profile and a positive trend to improve it. The fund excludes companies from ESG sensitive sectors or those with negative social or environmental impact. It has a total expense ratio of 0.15% and distributes dividends annually.
Vergleichstabelle
| JREG | LESU | |
|---|---|---|
| Fondsname | JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) | Amundi MSCI USA ESG Leaders Extra UCITS ETF DR - USD (D) |
| Fund Provider | JPMorgan Chase | Amundi |
| Index | JP Morgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) | MSCI USA Select ESG Rating and Trend Leaders |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.25% | 0.15% |
| Inception Date | 2018-10-10 | 2018-03-21 |
| Number Of Holdings | 699 | 295 |
| Currency | USD | USD |
| Distribution Policy | Accumulating | Distributing |
| Region | Global | United States |
| Investment Style | Growth | Growth |
| Market Cap | Blend | Large-Cap |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Backtesting-Optionen
Zusammenfassung
Wichtige Kennzahlen
Performance-Kennzahlen
Risikokennzahlen
Detaillierte Renditen
Leistungsanalyse
Die Leistungsanalyse wertet historische Daten aus, um die Renditen von Anlagestrategien durch wichtige Kennzahlen wie kumulative Renditen, Jahresendrenditen (EoY) und risikobereinigte Maße wie die Sharpe-Ratio und die Sortino-Ratio zu messen. Dies hilft Anlegern, sowohl die absolute als auch die relative Performance unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten.
Kumulative Renditen
Jahresendrenditen-Tabelle
Jahresendrenditen
Risikoanalyse
Die Risikoanalyse bezieht sich auf eine Bewertung potenzieller negativer Ereignisse, die zu einem Kapitalverlust führen könnten. Die Durchführung einer Risikoanalyse kann dabei helfen zu entscheiden, ob eine Investition getätigt werden sollte. Dies geschieht mithilfe von Risikokennzahlen wie Drawdowns, Volatilität und Beta, die das Vertrauen der Stakeholder in die Konsistenz einer Anlagestrategie widerspiegeln.
Drawdowns
Drawdowns-Tabelle
Monte-Carlo-Simulation
Die Monte-Carlo-Simulation ist eine statistische Methode zur Prognose von Portfolio-Renditen durch Generierung einer breiten Palette potenzieller Ergebnisse mittels zufälliger Stichproben aus historischen Asset-Preisdaten. Sie hilft Anlegern, das potenzielle Risiko und die Rendite eines Portfolios unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten. Die Simulation berücksichtigt die Anfangsinvestition und simuliert optional Cashflow-Szenarien wie feste Einzahlungen, feste Entnahmen oder prozentuale Entnahmen.
WICHTIG: Die durch Monte-Carlo-Simulationen generierte Prognose ist rein hypothetisch und garantiert keine zukünftigen Renditen. Anlageentscheidungen sollten unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren getroffen werden, und vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.