ETF Comparison: JPIB vs DFSI
ETF-Beschreibungen
JPIB - JPMorgan International Bond Opportunities ETF
The JPMorgan International Bond Opportunities ETF is an actively managed fund that invests in a diversified portfolio of international bonds, excluding US-based issuers. The fund aims to provide broad exposure to the global bond market, with a focus on generating income and total returns.
DFSI - Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
The Dimensional International Sustainability Core 1 ETF is an actively managed fund that invests in a diversified portfolio of international equities, with a focus on sustainability and a proprietary weighting scheme. The fund aims to provide broad exposure to developed markets outside the US, with a multi-cap approach.
Vergleichstabelle
| JPIB | DFSI | |
|---|---|---|
| Fondsname | JPMorgan International Bond Opportunities ETF | Dimensional International Sustainability Core 1 ETF |
| Fund Provider | JPMorgan Chase | Dimensional |
| Index | Active (No Index) | Active (No Index) |
| Asset Class | Bonds | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.50% | 0.24% |
| Inception Date | 2017-04-05 | 2022-11-01 |
| Number Of Holdings | 677 | 2936 |
| Currency | USD | USD |
| Region | Global ex-U.S. | Global ex-U.S. |
| Investment Style | Active | Blend |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Backtesting-Optionen
Zusammenfassung
Wichtige Kennzahlen
Performance-Kennzahlen
Risikokennzahlen
Detaillierte Renditen
Leistungsanalyse
Die Leistungsanalyse wertet historische Daten aus, um die Renditen von Anlagestrategien durch wichtige Kennzahlen wie kumulative Renditen, Jahresendrenditen (EoY) und risikobereinigte Maße wie die Sharpe-Ratio und die Sortino-Ratio zu messen. Dies hilft Anlegern, sowohl die absolute als auch die relative Performance unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten.
Kumulative Renditen
Jahresendrenditen-Tabelle
Jahresendrenditen
Risikoanalyse
Die Risikoanalyse bezieht sich auf eine Bewertung potenzieller negativer Ereignisse, die zu einem Kapitalverlust führen könnten. Die Durchführung einer Risikoanalyse kann dabei helfen zu entscheiden, ob eine Investition getätigt werden sollte. Dies geschieht mithilfe von Risikokennzahlen wie Drawdowns, Volatilität und Beta, die das Vertrauen der Stakeholder in die Konsistenz einer Anlagestrategie widerspiegeln.
Drawdowns
Drawdowns-Tabelle
Monte-Carlo-Simulation
Die Monte-Carlo-Simulation ist eine statistische Methode zur Prognose von Portfolio-Renditen durch Generierung einer breiten Palette potenzieller Ergebnisse mittels zufälliger Stichproben aus historischen Asset-Preisdaten. Sie hilft Anlegern, das potenzielle Risiko und die Rendite eines Portfolios unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten. Die Simulation berücksichtigt die Anfangsinvestition und simuliert optional Cashflow-Szenarien wie feste Einzahlungen, feste Entnahmen oder prozentuale Entnahmen.
WICHTIG: Die durch Monte-Carlo-Simulationen generierte Prognose ist rein hypothetisch und garantiert keine zukünftigen Renditen. Anlageentscheidungen sollten unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren getroffen werden, und vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.