ETF Comparison: JNK vs HYLB
ETF-Beschreibungen
JNK - SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
The SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF (JNK) provides exposure to the US high-yield bond market, investing in a diversified portfolio of corporate bonds with a minimum of one year to maturity and $600 million in outstanding face value. The fund offers a high-yield investment opportunity, but comes with higher default risks. It is suitable for investors seeking income generation and willing to take on credit risk.
HYLB - Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
The Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF provides broad exposure to high-yield corporate bonds in the US market, offering investors higher yields in exchange for taking on higher credit risk. With a competitive expense ratio and decent daily liquidity, this ETF is a worthwhile choice for access to the high-yield debt category.
Vergleichstabelle
| JNK | HYLB | |
|---|---|---|
| Fondsname | SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF | Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF |
| Fund Provider | State Street | Deutsche Bank |
| Index | Bloomberg High Yield Very Liquid | Solactive USD High Yield Corporates Total Market Index |
| Asset Class | Bonds | Bonds |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.40% | 0.05% |
| Inception Date | 2007-11-28 | 2016-12-07 |
| Number Of Holdings | 1188 | 1096 |
| Currency | USD | USD |
| Region | United States | United States |
| Sector | Financials | Financials |
| Sector Detail | Corporate Bonds | Corporate Bonds |
| Bond Type | High Yield Bonds | High Yield Bonds |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Backtesting-Optionen
Zusammenfassung
Wichtige Kennzahlen
Performance-Kennzahlen
Risikokennzahlen
Detaillierte Renditen
Leistungsanalyse
Die Leistungsanalyse wertet historische Daten aus, um die Renditen von Anlagestrategien durch wichtige Kennzahlen wie kumulative Renditen, Jahresendrenditen (EoY) und risikobereinigte Maße wie die Sharpe-Ratio und die Sortino-Ratio zu messen. Dies hilft Anlegern, sowohl die absolute als auch die relative Performance unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten.
Kumulative Renditen
Jahresendrenditen-Tabelle
Jahresendrenditen
Risikoanalyse
Die Risikoanalyse bezieht sich auf eine Bewertung potenzieller negativer Ereignisse, die zu einem Kapitalverlust führen könnten. Die Durchführung einer Risikoanalyse kann dabei helfen zu entscheiden, ob eine Investition getätigt werden sollte. Dies geschieht mithilfe von Risikokennzahlen wie Drawdowns, Volatilität und Beta, die das Vertrauen der Stakeholder in die Konsistenz einer Anlagestrategie widerspiegeln.
Drawdowns
Drawdowns-Tabelle
Monte-Carlo-Simulation
Die Monte-Carlo-Simulation ist eine statistische Methode zur Prognose von Portfolio-Renditen durch Generierung einer breiten Palette potenzieller Ergebnisse mittels zufälliger Stichproben aus historischen Asset-Preisdaten. Sie hilft Anlegern, das potenzielle Risiko und die Rendite eines Portfolios unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten. Die Simulation berücksichtigt die Anfangsinvestition und simuliert optional Cashflow-Szenarien wie feste Einzahlungen, feste Entnahmen oder prozentuale Entnahmen.
WICHTIG: Die durch Monte-Carlo-Simulationen generierte Prognose ist rein hypothetisch und garantiert keine zukünftigen Renditen. Anlageentscheidungen sollten unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren getroffen werden, und vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.