ETF Comparison: JJEH vs OSX4
ETF-Beschreibungen
JJEH - JPMorgan Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR Hedged (acc)
The JPMorgan Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR Hedged (acc) is an actively managed equity ETF that invests in Japanese companies, seeking to generate a higher return than the MSCI Japan index while avoiding companies with negative ESG impacts. The fund is currency hedged to Euro (EUR) and has a total expense ratio of 0.25% p.a.
OSX4 - Ossiam Europe ESG Machine Learning UCITS ETF 1C (EUR)
The Ossiam Europe ESG Machine Learning UCITS ETF 1C (EUR) is an actively managed equity ETF that tracks companies from Eurozone countries selected according to environmental, social, and corporate governance (ESG) criteria. The fund uses machine learning techniques to select stocks and has an expense ratio of 0.65%. It is a small ETF with approximately €19 million in assets under management, domiciled in Luxembourg, and launched on February 3, 2012.
Vergleichstabelle
| JJEH | OSX4 | |
|---|---|---|
| Fondsname | JPMorgan Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR Hedged (acc) | Ossiam Europe ESG Machine Learning UCITS ETF 1C (EUR) |
| Fund Provider | JPMorgan Chase | Ossiam |
| Index | JP Morgan Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) (EUR Hedged) | Ossiam Europe ESG Machine Learning |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.25% | 0.65% |
| Inception Date | 2022-05-17 | 2012-02-03 |
| Number Of Holdings | 128 | 61 |
| Currency | EUR | EUR |
| Distribution Policy | Accumulating | Accumulating |
| Region | Japan | Europe |
| Investment Style | Active | Active |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Backtesting-Optionen
Zusammenfassung
Wichtige Kennzahlen
Performance-Kennzahlen
Risikokennzahlen
Detaillierte Renditen
Leistungsanalyse
Die Leistungsanalyse wertet historische Daten aus, um die Renditen von Anlagestrategien durch wichtige Kennzahlen wie kumulative Renditen, Jahresendrenditen (EoY) und risikobereinigte Maße wie die Sharpe-Ratio und die Sortino-Ratio zu messen. Dies hilft Anlegern, sowohl die absolute als auch die relative Performance unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten.
Kumulative Renditen
Jahresendrenditen-Tabelle
Jahresendrenditen
Risikoanalyse
Die Risikoanalyse bezieht sich auf eine Bewertung potenzieller negativer Ereignisse, die zu einem Kapitalverlust führen könnten. Die Durchführung einer Risikoanalyse kann dabei helfen zu entscheiden, ob eine Investition getätigt werden sollte. Dies geschieht mithilfe von Risikokennzahlen wie Drawdowns, Volatilität und Beta, die das Vertrauen der Stakeholder in die Konsistenz einer Anlagestrategie widerspiegeln.
Drawdowns
Drawdowns-Tabelle
Monte-Carlo-Simulation
Die Monte-Carlo-Simulation ist eine statistische Methode zur Prognose von Portfolio-Renditen durch Generierung einer breiten Palette potenzieller Ergebnisse mittels zufälliger Stichproben aus historischen Asset-Preisdaten. Sie hilft Anlegern, das potenzielle Risiko und die Rendite eines Portfolios unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten. Die Simulation berücksichtigt die Anfangsinvestition und simuliert optional Cashflow-Szenarien wie feste Einzahlungen, feste Entnahmen oder prozentuale Entnahmen.
WICHTIG: Die durch Monte-Carlo-Simulationen generierte Prognose ist rein hypothetisch und garantiert keine zukünftigen Renditen. Anlageentscheidungen sollten unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren getroffen werden, und vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.