ETF Comparison: JIRE vs BBAX
ETF-Beschreibungen
JIRE - JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
The JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF is an actively managed fund that invests in a diversified portfolio of international equities, excluding the US market. The fund aims to provide long-term capital growth by utilizing a proprietary weighting scheme to select securities. With a focus on total market exposure, the fund offers broad-based coverage of developed markets outside of North America.
BBAX - JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific-ex Japan ETF
The JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific-ex Japan ETF is a low-cost equity fund that tracks a market-cap weighted index of large- and mid-cap stocks in developed markets in Asia, excluding Japan. It provides investors with a broad-based exposure to the region, while avoiding the potential drag of Japan's low growth rates and rising debt burdens.
Vergleichstabelle
| JIRE | BBAX | |
|---|---|---|
| Fondsname | JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF | JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific-ex Japan ETF |
| Fund Provider | JPMorgan Chase | JPMorgan Chase |
| Index | Active (No Index) | Morningstar Developed Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure Index |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.24% | 0.19% |
| Inception Date | 2022-06-10 | 2018-08-07 |
| Number Of Holdings | 196 | 111 |
| Region | Global ex-U.S. | Asia-Pacific |
| Investment Style | Blend | Blend |
| Market Cap | Blend | Large-Cap |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Backtesting-Optionen
Zusammenfassung
Wichtige Kennzahlen
Performance-Kennzahlen
Risikokennzahlen
Detaillierte Renditen
Leistungsanalyse
Die Leistungsanalyse wertet historische Daten aus, um die Renditen von Anlagestrategien durch wichtige Kennzahlen wie kumulative Renditen, Jahresendrenditen (EoY) und risikobereinigte Maße wie die Sharpe-Ratio und die Sortino-Ratio zu messen. Dies hilft Anlegern, sowohl die absolute als auch die relative Performance unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten.
Kumulative Renditen
Jahresendrenditen-Tabelle
Jahresendrenditen
Risikoanalyse
Die Risikoanalyse bezieht sich auf eine Bewertung potenzieller negativer Ereignisse, die zu einem Kapitalverlust führen könnten. Die Durchführung einer Risikoanalyse kann dabei helfen zu entscheiden, ob eine Investition getätigt werden sollte. Dies geschieht mithilfe von Risikokennzahlen wie Drawdowns, Volatilität und Beta, die das Vertrauen der Stakeholder in die Konsistenz einer Anlagestrategie widerspiegeln.
Drawdowns
Drawdowns-Tabelle
Monte-Carlo-Simulation
Die Monte-Carlo-Simulation ist eine statistische Methode zur Prognose von Portfolio-Renditen durch Generierung einer breiten Palette potenzieller Ergebnisse mittels zufälliger Stichproben aus historischen Asset-Preisdaten. Sie hilft Anlegern, das potenzielle Risiko und die Rendite eines Portfolios unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten. Die Simulation berücksichtigt die Anfangsinvestition und simuliert optional Cashflow-Szenarien wie feste Einzahlungen, feste Entnahmen oder prozentuale Entnahmen.
WICHTIG: Die durch Monte-Carlo-Simulationen generierte Prognose ist rein hypothetisch und garantiert keine zukünftigen Renditen. Anlageentscheidungen sollten unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren getroffen werden, und vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.