ETF Comparison: JAAA vs VEU
ETF-Beschreibungen
JAAA - Janus Henderson AAA CLO ETF
The Janus Henderson AAA CLO ETF is an actively managed bond fund that invests in a diversified portfolio of corporate bonds and bank loans, focusing on investment-grade floating rate securities. The fund aims to provide income and capital preservation by leveraging the expertise of Janus Henderson's fixed income team.
VEU - Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund
The Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund is a broad-based equity ETF that tracks the performance of the FTSE All-World ex US Index, providing investors with exposure to developed and emerging markets outside of the US. With a large-cap focus and a market capitalization-weighted approach, this fund offers a cost-effective way to diversify a portfolio and gain international exposure.
Vergleichstabelle
| JAAA | VEU | |
|---|---|---|
| Fondsname | Janus Henderson AAA CLO ETF | Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund |
| Fund Provider | Janus Henderson | Vanguard |
| Index | Active (No Index) | FTSE All-World ex US Index |
| Asset Class | Bonds | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.21% | 0.08% |
| Inception Date | 2020-10-16 | 2007-03-02 |
| Number Of Holdings | 333 | 3787 |
| Currency | USD | USD |
| Region | Global | Global |
| Investment Style | Active | Blend |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Backtesting-Optionen
Zusammenfassung
Wichtige Kennzahlen
Performance-Kennzahlen
Risikokennzahlen
Detaillierte Renditen
Leistungsanalyse
Die Leistungsanalyse wertet historische Daten aus, um die Renditen von Anlagestrategien durch wichtige Kennzahlen wie kumulative Renditen, Jahresendrenditen (EoY) und risikobereinigte Maße wie die Sharpe-Ratio und die Sortino-Ratio zu messen. Dies hilft Anlegern, sowohl die absolute als auch die relative Performance unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten.
Kumulative Renditen
Jahresendrenditen-Tabelle
Jahresendrenditen
Risikoanalyse
Die Risikoanalyse bezieht sich auf eine Bewertung potenzieller negativer Ereignisse, die zu einem Kapitalverlust führen könnten. Die Durchführung einer Risikoanalyse kann dabei helfen zu entscheiden, ob eine Investition getätigt werden sollte. Dies geschieht mithilfe von Risikokennzahlen wie Drawdowns, Volatilität und Beta, die das Vertrauen der Stakeholder in die Konsistenz einer Anlagestrategie widerspiegeln.
Drawdowns
Drawdowns-Tabelle
Monte-Carlo-Simulation
Die Monte-Carlo-Simulation ist eine statistische Methode zur Prognose von Portfolio-Renditen durch Generierung einer breiten Palette potenzieller Ergebnisse mittels zufälliger Stichproben aus historischen Asset-Preisdaten. Sie hilft Anlegern, das potenzielle Risiko und die Rendite eines Portfolios unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten. Die Simulation berücksichtigt die Anfangsinvestition und simuliert optional Cashflow-Szenarien wie feste Einzahlungen, feste Entnahmen oder prozentuale Entnahmen.
WICHTIG: Die durch Monte-Carlo-Simulationen generierte Prognose ist rein hypothetisch und garantiert keine zukünftigen Renditen. Anlageentscheidungen sollten unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren getroffen werden, und vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.