ETF Comparison: IYE vs IXC
ETF-Beschreibungen
IYE - iShares U.S. Energy ETF
The iShares U.S. Energy ETF provides exposure to the U.S. energy market, tracking the Russell 1000 Energy RIC 22.5/45 Capped Index. The fund offers a diversified portfolio of 45 energy companies, with a market capitalization-weighted approach. It is suitable for investors seeking to overweight the energy sector in their portfolios or implementing a sector rotation strategy.
IXC - iShares Global Energy ETF
The iShares Global Energy ETF provides exposure to the global energy industry, with a focus on large-cap companies. It tracks the S&P Global 1200 Energy 4.5/22.5/45 Capped Index, offering a market-cap weighted portfolio of energy stocks from around the world, with a significant tilt towards the US. This ETF can be a useful tool for investors seeking to tilt their overall exposure towards the energy sector or for use in a long/short pairs trade.
Vergleichstabelle
| IYE | IXC | |
|---|---|---|
| Fondsname | iShares U.S. Energy ETF | iShares Global Energy ETF |
| Fund Provider | BlackRock | BlackRock |
| Index | Russell 1000 Energy RIC 22.5/45 Capped Index | S&P Global 1200 Energy 4.5/22.5/45 Capped Index - Benchmark TR Net |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.40% | 0.44% |
| Inception Date | 2000-06-12 | 2001-11-12 |
| Number Of Holdings | 45 | 54 |
| Currency | USD | USD |
| Region | United States | Global |
| Investment Style | Value | Value |
| Market Cap | Blend | Large-Cap |
| Sector | Energy | Energy |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Backtesting-Optionen
Zusammenfassung
Wichtige Kennzahlen
Performance-Kennzahlen
Risikokennzahlen
Detaillierte Renditen
Leistungsanalyse
Die Leistungsanalyse wertet historische Daten aus, um die Renditen von Anlagestrategien durch wichtige Kennzahlen wie kumulative Renditen, Jahresendrenditen (EoY) und risikobereinigte Maße wie die Sharpe-Ratio und die Sortino-Ratio zu messen. Dies hilft Anlegern, sowohl die absolute als auch die relative Performance unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten.
Kumulative Renditen
Jahresendrenditen-Tabelle
Jahresendrenditen
Risikoanalyse
Die Risikoanalyse bezieht sich auf eine Bewertung potenzieller negativer Ereignisse, die zu einem Kapitalverlust führen könnten. Die Durchführung einer Risikoanalyse kann dabei helfen zu entscheiden, ob eine Investition getätigt werden sollte. Dies geschieht mithilfe von Risikokennzahlen wie Drawdowns, Volatilität und Beta, die das Vertrauen der Stakeholder in die Konsistenz einer Anlagestrategie widerspiegeln.
Drawdowns
Drawdowns-Tabelle
Monte-Carlo-Simulation
Die Monte-Carlo-Simulation ist eine statistische Methode zur Prognose von Portfolio-Renditen durch Generierung einer breiten Palette potenzieller Ergebnisse mittels zufälliger Stichproben aus historischen Asset-Preisdaten. Sie hilft Anlegern, das potenzielle Risiko und die Rendite eines Portfolios unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten. Die Simulation berücksichtigt die Anfangsinvestition und simuliert optional Cashflow-Szenarien wie feste Einzahlungen, feste Entnahmen oder prozentuale Entnahmen.
WICHTIG: Die durch Monte-Carlo-Simulationen generierte Prognose ist rein hypothetisch und garantiert keine zukünftigen Renditen. Anlageentscheidungen sollten unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren getroffen werden, und vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.