ETF Comparison: IWML vs AVSC
ETF-Beschreibungen
IWML - ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN
The ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN is an exchange-traded note that tracks the Russell 2000 index, providing 2x leveraged exposure to small-cap US equities. It aims to provide investors with amplified returns, while also offering a broad-based market cap-weighted approach.
AVSC - Avantis U.S Small Cap Equity ETF
The Avantis U.S Small Cap Equity ETF is an actively managed exchange-traded fund that tracks the Russell 2000 index, providing exposure to small-cap companies in the United States. The fund aims to provide long-term capital growth by investing in a diversified portfolio of small-cap equities, with a focus on value stocks.
Vergleichstabelle
| IWML | AVSC | |
|---|---|---|
| Fondsname | ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN | Avantis U.S Small Cap Equity ETF |
| Fund Provider | UBS | American Century Investments |
| Index | Russell 2000 | Russell 2000 |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.95% | 0.25% |
| Inception Date | 2021-02-04 | 2022-01-11 |
| Currency | USD | USD |
| Region | United States | United States |
| Market Cap | Small-Cap | Small-Cap |
| Leveraged | Leveraged | Non-leveraged |
Backtesting-Optionen
Zusammenfassung
Wichtige Kennzahlen
Performance-Kennzahlen
Risikokennzahlen
Detaillierte Renditen
Leistungsanalyse
Die Leistungsanalyse wertet historische Daten aus, um die Renditen von Anlagestrategien durch wichtige Kennzahlen wie kumulative Renditen, Jahresendrenditen (EoY) und risikobereinigte Maße wie die Sharpe-Ratio und die Sortino-Ratio zu messen. Dies hilft Anlegern, sowohl die absolute als auch die relative Performance unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten.
Kumulative Renditen
Jahresendrenditen-Tabelle
Jahresendrenditen
Risikoanalyse
Die Risikoanalyse bezieht sich auf eine Bewertung potenzieller negativer Ereignisse, die zu einem Kapitalverlust führen könnten. Die Durchführung einer Risikoanalyse kann dabei helfen zu entscheiden, ob eine Investition getätigt werden sollte. Dies geschieht mithilfe von Risikokennzahlen wie Drawdowns, Volatilität und Beta, die das Vertrauen der Stakeholder in die Konsistenz einer Anlagestrategie widerspiegeln.
Drawdowns
Drawdowns-Tabelle
Monte-Carlo-Simulation
Die Monte-Carlo-Simulation ist eine statistische Methode zur Prognose von Portfolio-Renditen durch Generierung einer breiten Palette potenzieller Ergebnisse mittels zufälliger Stichproben aus historischen Asset-Preisdaten. Sie hilft Anlegern, das potenzielle Risiko und die Rendite eines Portfolios unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten. Die Simulation berücksichtigt die Anfangsinvestition und simuliert optional Cashflow-Szenarien wie feste Einzahlungen, feste Entnahmen oder prozentuale Entnahmen.
WICHTIG: Die durch Monte-Carlo-Simulationen generierte Prognose ist rein hypothetisch und garantiert keine zukünftigen Renditen. Anlageentscheidungen sollten unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren getroffen werden, und vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.