ETF Comparison: IVV vs BALT
ETF-Beschreibungen
IVV - iShares Core S&P 500 ETF
The iShares Core S&P 500 ETF is a large-cap equity fund that tracks the S&P 500 Index, providing exposure to a diversified portfolio of well-established US companies. It offers a low-cost and balanced way to invest in the US stock market, making it a suitable core holding for long-term investors.
BALT - Innovator Defined Wealth Shield ETF
The Innovator Defined Wealth Shield ETF is an equity fund that tracks the S&P 500 index, providing exposure to large-cap companies in the United States. The fund employs a buy-write strategy and has a fixed weighting scheme, aiming to generate income and manage risk. With a focus on broad-based large-cap equities, this ETF offers a diversified portfolio with a competitive expense ratio.
Vergleichstabelle
| IVV | BALT | |
|---|---|---|
| Fondsname | iShares Core S&P 500 ETF | Innovator Defined Wealth Shield ETF |
| Fund Provider | BlackRock | Innovator |
| Index | S&P 500 | S&P 500 |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.03% | 0.69% |
| Inception Date | 2000-05-15 | 2021-07-01 |
| Number Of Holdings | 504 | 2 |
| Currency | USD | USD |
| Region | United States | United States |
| Investment Style | Blend | Blend |
| Market Cap | Large-Cap | Large-Cap |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Backtesting-Optionen
Zusammenfassung
Wichtige Kennzahlen
Performance-Kennzahlen
Risikokennzahlen
Detaillierte Renditen
Leistungsanalyse
Die Leistungsanalyse wertet historische Daten aus, um die Renditen von Anlagestrategien durch wichtige Kennzahlen wie kumulative Renditen, Jahresendrenditen (EoY) und risikobereinigte Maße wie die Sharpe-Ratio und die Sortino-Ratio zu messen. Dies hilft Anlegern, sowohl die absolute als auch die relative Performance unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten.
Kumulative Renditen
Jahresendrenditen-Tabelle
Jahresendrenditen
Risikoanalyse
Die Risikoanalyse bezieht sich auf eine Bewertung potenzieller negativer Ereignisse, die zu einem Kapitalverlust führen könnten. Die Durchführung einer Risikoanalyse kann dabei helfen zu entscheiden, ob eine Investition getätigt werden sollte. Dies geschieht mithilfe von Risikokennzahlen wie Drawdowns, Volatilität und Beta, die das Vertrauen der Stakeholder in die Konsistenz einer Anlagestrategie widerspiegeln.
Drawdowns
Drawdowns-Tabelle
Monte-Carlo-Simulation
Die Monte-Carlo-Simulation ist eine statistische Methode zur Prognose von Portfolio-Renditen durch Generierung einer breiten Palette potenzieller Ergebnisse mittels zufälliger Stichproben aus historischen Asset-Preisdaten. Sie hilft Anlegern, das potenzielle Risiko und die Rendite eines Portfolios unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten. Die Simulation berücksichtigt die Anfangsinvestition und simuliert optional Cashflow-Szenarien wie feste Einzahlungen, feste Entnahmen oder prozentuale Entnahmen.
WICHTIG: Die durch Monte-Carlo-Simulationen generierte Prognose ist rein hypothetisch und garantiert keine zukünftigen Renditen. Anlageentscheidungen sollten unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren getroffen werden, und vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.