ETF Comparison: IUS3 vs SXRJ
ETF-Beschreibungen
IUS3 - iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF
The iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF is an equity fund that tracks the S&P SmallCap 600 index, providing exposure to 600 small-cap US stocks. The fund is domiciled in Ireland and has a total expense ratio of 0.30% p.a.. It uses a sampling technique to replicate the performance of the underlying index and distributes dividends to investors semi-annually.
SXRJ - iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc)
The iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc) is an equity fund that tracks the MSCI EMU Small Cap index, providing exposure to small-cap stocks from countries in the European Economic and Monetary Union. The fund uses a sampling technique to replicate the performance of the underlying index and accumulates dividends for reinvestment.
Vergleichstabelle
| IUS3 | SXRJ | |
|---|---|---|
| Fondsname | iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF | iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc) |
| Fund Provider | BlackRock | BlackRock |
| Index | S&P SmallCap 600 | MSCI EMU Small Cap |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.3% | 0.58% |
| Inception Date | 2008-05-09 | 2009-07-01 |
| Number Of Holdings | 602 | 403 |
| Currency | USD | EUR |
| Distribution Policy | Distributing | Accumulating |
| Region | United States | Europe |
| Market Cap | Small-Cap | Small-Cap |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Backtesting-Optionen
Zusammenfassung
Wichtige Kennzahlen
Performance-Kennzahlen
Risikokennzahlen
Detaillierte Renditen
Leistungsanalyse
Die Leistungsanalyse wertet historische Daten aus, um die Renditen von Anlagestrategien durch wichtige Kennzahlen wie kumulative Renditen, Jahresendrenditen (EoY) und risikobereinigte Maße wie die Sharpe-Ratio und die Sortino-Ratio zu messen. Dies hilft Anlegern, sowohl die absolute als auch die relative Performance unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten.
Kumulative Renditen
Jahresendrenditen-Tabelle
Jahresendrenditen
Risikoanalyse
Die Risikoanalyse bezieht sich auf eine Bewertung potenzieller negativer Ereignisse, die zu einem Kapitalverlust führen könnten. Die Durchführung einer Risikoanalyse kann dabei helfen zu entscheiden, ob eine Investition getätigt werden sollte. Dies geschieht mithilfe von Risikokennzahlen wie Drawdowns, Volatilität und Beta, die das Vertrauen der Stakeholder in die Konsistenz einer Anlagestrategie widerspiegeln.
Drawdowns
Drawdowns-Tabelle
Monte-Carlo-Simulation
Die Monte-Carlo-Simulation ist eine statistische Methode zur Prognose von Portfolio-Renditen durch Generierung einer breiten Palette potenzieller Ergebnisse mittels zufälliger Stichproben aus historischen Asset-Preisdaten. Sie hilft Anlegern, das potenzielle Risiko und die Rendite eines Portfolios unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten. Die Simulation berücksichtigt die Anfangsinvestition und simuliert optional Cashflow-Szenarien wie feste Einzahlungen, feste Entnahmen oder prozentuale Entnahmen.
WICHTIG: Die durch Monte-Carlo-Simulationen generierte Prognose ist rein hypothetisch und garantiert keine zukünftigen Renditen. Anlageentscheidungen sollten unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren getroffen werden, und vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.