ETF Comparison: ITOT vs IWD
ETF-Beschreibungen
ITOT - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF
The iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF provides broad exposure to the US stock market, covering a wide range of sectors and companies of various sizes. It tracks the S&P Composite 1500 Index, which combines the S&P 500, S&P MidCap 400, and S&P SmallCap 600 indexes. This ETF offers a cost-effective way to invest in the US equity market, with a bias towards large-cap companies.
IWD - iShares Russell 1000 Value ETF
The iShares Russell 1000 Value ETF provides exposure to large-cap companies that exhibit value characteristics within the U.S. equity market, offering a diversified portfolio with a focus on financials, energy, and healthcare sectors. This fund is suitable for investors seeking long-term growth and income with a value investment style.
Vergleichstabelle
| ITOT | IWD | |
|---|---|---|
| Fondsname | iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | iShares Russell 1000 Value ETF |
| Fund Provider | BlackRock | BlackRock |
| Index | S&P Composite 1500 Index | Russell 1000 Value Index |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.03% | 0.19% |
| Inception Date | 2004-01-20 | 2000-05-22 |
| Number Of Holdings | 2495 | 874 |
| Currency | USD | USD |
| Region | United States | United States |
| Investment Style | Blend | Value |
| Market Cap | Large-Cap | Large-Cap |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Backtesting-Optionen
Zusammenfassung
Wichtige Kennzahlen
Performance-Kennzahlen
Risikokennzahlen
Detaillierte Renditen
Leistungsanalyse
Die Leistungsanalyse wertet historische Daten aus, um die Renditen von Anlagestrategien durch wichtige Kennzahlen wie kumulative Renditen, Jahresendrenditen (EoY) und risikobereinigte Maße wie die Sharpe-Ratio und die Sortino-Ratio zu messen. Dies hilft Anlegern, sowohl die absolute als auch die relative Performance unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten.
Kumulative Renditen
Jahresendrenditen-Tabelle
Jahresendrenditen
Risikoanalyse
Die Risikoanalyse bezieht sich auf eine Bewertung potenzieller negativer Ereignisse, die zu einem Kapitalverlust führen könnten. Die Durchführung einer Risikoanalyse kann dabei helfen zu entscheiden, ob eine Investition getätigt werden sollte. Dies geschieht mithilfe von Risikokennzahlen wie Drawdowns, Volatilität und Beta, die das Vertrauen der Stakeholder in die Konsistenz einer Anlagestrategie widerspiegeln.
Drawdowns
Drawdowns-Tabelle
Monte-Carlo-Simulation
Die Monte-Carlo-Simulation ist eine statistische Methode zur Prognose von Portfolio-Renditen durch Generierung einer breiten Palette potenzieller Ergebnisse mittels zufälliger Stichproben aus historischen Asset-Preisdaten. Sie hilft Anlegern, das potenzielle Risiko und die Rendite eines Portfolios unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten. Die Simulation berücksichtigt die Anfangsinvestition und simuliert optional Cashflow-Szenarien wie feste Einzahlungen, feste Entnahmen oder prozentuale Entnahmen.
WICHTIG: Die durch Monte-Carlo-Simulationen generierte Prognose ist rein hypothetisch und garantiert keine zukünftigen Renditen. Anlageentscheidungen sollten unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren getroffen werden, und vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.