ETF Comparison: IS3Q vs XWEQ
ETF-Beschreibungen
IS3Q - iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc)
The iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) is an equity fund that tracks the MSCI World Sector Neutral Quality index, investing in high-quality stocks from 23 developed countries worldwide. The fund focuses on companies with high return on equity, low leverage, and stable earnings growth, with a total expense ratio of 0.30% p.a..
XWEQ - Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF 1C
The Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF 1C is an equity fund that tracks the MSCI World Quality Low Carbon SRI Screened Select index, focusing on high-quality stocks from developed countries worldwide that meet environmental, social, and corporate governance (ESG) criteria. The fund aims to provide long-term capital growth while incorporating ESG principles.
Vergleichstabelle
| IS3Q | XWEQ | |
|---|---|---|
| Fondsname | iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) | Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF 1C |
| Fund Provider | BlackRock | Deutsche Bank |
| Index | MSCI World Sector Neutral Quality | MSCI World Quality Low Carbon SRI Screened Select |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.3% | 0.25% |
| Inception Date | 2014-10-03 | 2023-07-05 |
| Number Of Holdings | 297 | 149 |
| Currency | USD | USD |
| Distribution Policy | Accumulating | Accumulating |
| Region | Global | Global |
| Investment Style | Quality | Quality |
| Market Cap | Blend | Blend |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Backtesting-Optionen
Zusammenfassung
Wichtige Kennzahlen
Performance-Kennzahlen
Risikokennzahlen
Detaillierte Renditen
Leistungsanalyse
Die Leistungsanalyse wertet historische Daten aus, um die Renditen von Anlagestrategien durch wichtige Kennzahlen wie kumulative Renditen, Jahresendrenditen (EoY) und risikobereinigte Maße wie die Sharpe-Ratio und die Sortino-Ratio zu messen. Dies hilft Anlegern, sowohl die absolute als auch die relative Performance unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten.
Kumulative Renditen
Jahresendrenditen-Tabelle
Jahresendrenditen
Risikoanalyse
Die Risikoanalyse bezieht sich auf eine Bewertung potenzieller negativer Ereignisse, die zu einem Kapitalverlust führen könnten. Die Durchführung einer Risikoanalyse kann dabei helfen zu entscheiden, ob eine Investition getätigt werden sollte. Dies geschieht mithilfe von Risikokennzahlen wie Drawdowns, Volatilität und Beta, die das Vertrauen der Stakeholder in die Konsistenz einer Anlagestrategie widerspiegeln.
Drawdowns
Drawdowns-Tabelle
Monte-Carlo-Simulation
Die Monte-Carlo-Simulation ist eine statistische Methode zur Prognose von Portfolio-Renditen durch Generierung einer breiten Palette potenzieller Ergebnisse mittels zufälliger Stichproben aus historischen Asset-Preisdaten. Sie hilft Anlegern, das potenzielle Risiko und die Rendite eines Portfolios unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten. Die Simulation berücksichtigt die Anfangsinvestition und simuliert optional Cashflow-Szenarien wie feste Einzahlungen, feste Entnahmen oder prozentuale Entnahmen.
WICHTIG: Die durch Monte-Carlo-Simulationen generierte Prognose ist rein hypothetisch und garantiert keine zukünftigen Renditen. Anlageentscheidungen sollten unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren getroffen werden, und vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.