ETF Comparison: IS31 vs UBUR
ETF-Beschreibungen
IS31 - iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF EUR Hedged (Acc)
The iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF EUR Hedged (Acc) is an equity ETF that tracks the S&P 500 Minimum Volatility (EUR Hedged) index, providing investors with a low-volatility portfolio of large-cap US stocks. The fund is currency hedged to Euro (EUR) and has a total expense ratio of 0.25% p.a.
UBUR - UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis
The UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis is an equity fund that tracks the MSCI USA Select Dynamic 50% Risk Weighted index, focusing on low volatility and risk-weighted stocks in the US market. The fund aims to provide investors with a diversified portfolio of leading US stocks with lower risk, while distributing dividends semi-annually.
Vergleichstabelle
| IS31 | UBUR | |
|---|---|---|
| Fondsname | iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis |
| Fund Provider | BlackRock | UBS |
| Index | S&P 500 Minimum Volatility (EUR Hedged) | MSCI USA Select Dynamic 50% Risk Weighted |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.25% | 0.18% |
| Inception Date | 2016-11-18 | 2015-08-26 |
| Number Of Holdings | 81 | 185 |
| Currency | EUR | USD |
| Distribution Policy | Accumulating | Distributing |
| Region | United States | United States |
| Investment Style | Low Volatility/Risk Weighted | Low Volatility/Risk Weighted |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Backtesting-Optionen
Zusammenfassung
Wichtige Kennzahlen
Performance-Kennzahlen
Risikokennzahlen
Detaillierte Renditen
Leistungsanalyse
Die Leistungsanalyse wertet historische Daten aus, um die Renditen von Anlagestrategien durch wichtige Kennzahlen wie kumulative Renditen, Jahresendrenditen (EoY) und risikobereinigte Maße wie die Sharpe-Ratio und die Sortino-Ratio zu messen. Dies hilft Anlegern, sowohl die absolute als auch die relative Performance unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten.
Kumulative Renditen
Jahresendrenditen-Tabelle
Jahresendrenditen
Risikoanalyse
Die Risikoanalyse bezieht sich auf eine Bewertung potenzieller negativer Ereignisse, die zu einem Kapitalverlust führen könnten. Die Durchführung einer Risikoanalyse kann dabei helfen zu entscheiden, ob eine Investition getätigt werden sollte. Dies geschieht mithilfe von Risikokennzahlen wie Drawdowns, Volatilität und Beta, die das Vertrauen der Stakeholder in die Konsistenz einer Anlagestrategie widerspiegeln.
Drawdowns
Drawdowns-Tabelle
Monte-Carlo-Simulation
Die Monte-Carlo-Simulation ist eine statistische Methode zur Prognose von Portfolio-Renditen durch Generierung einer breiten Palette potenzieller Ergebnisse mittels zufälliger Stichproben aus historischen Asset-Preisdaten. Sie hilft Anlegern, das potenzielle Risiko und die Rendite eines Portfolios unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten. Die Simulation berücksichtigt die Anfangsinvestition und simuliert optional Cashflow-Szenarien wie feste Einzahlungen, feste Entnahmen oder prozentuale Entnahmen.
WICHTIG: Die durch Monte-Carlo-Simulationen generierte Prognose ist rein hypothetisch und garantiert keine zukünftigen Renditen. Anlageentscheidungen sollten unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren getroffen werden, und vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.