ETF Comparison: IS0U vs QDVA
ETF-Beschreibungen
IS0U - iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF EUR (Dist)
The iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF EUR (Dist) is an equity ETF that tracks the MSCI Europe Momentum index, investing in European stocks with high price momentum. The fund uses a sampling technique to replicate the performance of the underlying index and distributes dividends semi-annually.
QDVA - iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF
The iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF is an equity fund that tracks the MSCI USA Momentum index, investing in US stocks with high price momentum. The fund uses a sampling technique to replicate the performance of the underlying index, accumulating and reinvesting dividends. With a low expense ratio of 0.2%, it is a cost-effective option for investors seeking exposure to the US equity market.
Vergleichstabelle
| IS0U | QDVA | |
|---|---|---|
| Fondsname | iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF EUR (Dist) | iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF |
| Fund Provider | BlackRock | BlackRock |
| Index | MSCI Europe Momentum | MSCI USA Momentum |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.25% | 0.2% |
| Inception Date | 2018-02-23 | 2016-10-13 |
| Number Of Holdings | 126 | 123 |
| Currency | EUR | USD |
| Distribution Policy | Distributing | Accumulating |
| Region | Europe | United States |
| Investment Style | Momentum | Momentum |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Backtesting-Optionen
Zusammenfassung
Wichtige Kennzahlen
Performance-Kennzahlen
Risikokennzahlen
Detaillierte Renditen
Leistungsanalyse
Die Leistungsanalyse wertet historische Daten aus, um die Renditen von Anlagestrategien durch wichtige Kennzahlen wie kumulative Renditen, Jahresendrenditen (EoY) und risikobereinigte Maße wie die Sharpe-Ratio und die Sortino-Ratio zu messen. Dies hilft Anlegern, sowohl die absolute als auch die relative Performance unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten.
Kumulative Renditen
Jahresendrenditen-Tabelle
Jahresendrenditen
Risikoanalyse
Die Risikoanalyse bezieht sich auf eine Bewertung potenzieller negativer Ereignisse, die zu einem Kapitalverlust führen könnten. Die Durchführung einer Risikoanalyse kann dabei helfen zu entscheiden, ob eine Investition getätigt werden sollte. Dies geschieht mithilfe von Risikokennzahlen wie Drawdowns, Volatilität und Beta, die das Vertrauen der Stakeholder in die Konsistenz einer Anlagestrategie widerspiegeln.
Drawdowns
Drawdowns-Tabelle
Monte-Carlo-Simulation
Die Monte-Carlo-Simulation ist eine statistische Methode zur Prognose von Portfolio-Renditen durch Generierung einer breiten Palette potenzieller Ergebnisse mittels zufälliger Stichproben aus historischen Asset-Preisdaten. Sie hilft Anlegern, das potenzielle Risiko und die Rendite eines Portfolios unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten. Die Simulation berücksichtigt die Anfangsinvestition und simuliert optional Cashflow-Szenarien wie feste Einzahlungen, feste Entnahmen oder prozentuale Entnahmen.
WICHTIG: Die durch Monte-Carlo-Simulationen generierte Prognose ist rein hypothetisch und garantiert keine zukünftigen Renditen. Anlageentscheidungen sollten unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren getroffen werden, und vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.