ETF Comparison: IQQ3 vs UEQE
ETF-Beschreibungen
IQQ3 - iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF USD (Dist)
The iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF USD (Dist) is an equity ETF that tracks the MSCI USA Diversified Multiple-Factor index, focusing on the US market with a multi-factor strategy that considers value, momentum, quality, and small size. The fund is distributed quarterly and has a low expense ratio of 0.35%.
UEQE - UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-dis
The UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-dis is an equity fund that tracks the MSCI USA Select Factor Mix index, which consists of large-, mid-, and small-cap stocks across the US equity markets. The fund employs a multi-factor strategy, considering factors such as value, quality, momentum, volatility, size, and yield. With a low expense ratio of 0.25%, it is a cost-effective option for investors seeking exposure to the US market.
Vergleichstabelle
| IQQ3 | UEQE | |
|---|---|---|
| Fondsname | iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF USD (Dist) | UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-dis |
| Fund Provider | BlackRock | UBS |
| Index | MSCI USA Diversified Multiple-Factor | MSCI USA Select Factor Mix |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.35% | 0.25% |
| Inception Date | 2018-02-21 | 2017-04-27 |
| Number Of Holdings | 196 | 1948 |
| Currency | USD | USD |
| Distribution Policy | Distributing | Distributing |
| Region | United States | United States |
| Investment Style | Multi-Factor | Multi-Factor |
| Market Cap | Blend | Blend |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Backtesting-Optionen
Zusammenfassung
Wichtige Kennzahlen
Performance-Kennzahlen
Risikokennzahlen
Detaillierte Renditen
Leistungsanalyse
Die Leistungsanalyse wertet historische Daten aus, um die Renditen von Anlagestrategien durch wichtige Kennzahlen wie kumulative Renditen, Jahresendrenditen (EoY) und risikobereinigte Maße wie die Sharpe-Ratio und die Sortino-Ratio zu messen. Dies hilft Anlegern, sowohl die absolute als auch die relative Performance unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten.
Kumulative Renditen
Jahresendrenditen-Tabelle
Jahresendrenditen
Risikoanalyse
Die Risikoanalyse bezieht sich auf eine Bewertung potenzieller negativer Ereignisse, die zu einem Kapitalverlust führen könnten. Die Durchführung einer Risikoanalyse kann dabei helfen zu entscheiden, ob eine Investition getätigt werden sollte. Dies geschieht mithilfe von Risikokennzahlen wie Drawdowns, Volatilität und Beta, die das Vertrauen der Stakeholder in die Konsistenz einer Anlagestrategie widerspiegeln.
Drawdowns
Drawdowns-Tabelle
Monte-Carlo-Simulation
Die Monte-Carlo-Simulation ist eine statistische Methode zur Prognose von Portfolio-Renditen durch Generierung einer breiten Palette potenzieller Ergebnisse mittels zufälliger Stichproben aus historischen Asset-Preisdaten. Sie hilft Anlegern, das potenzielle Risiko und die Rendite eines Portfolios unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten. Die Simulation berücksichtigt die Anfangsinvestition und simuliert optional Cashflow-Szenarien wie feste Einzahlungen, feste Entnahmen oder prozentuale Entnahmen.
WICHTIG: Die durch Monte-Carlo-Simulationen generierte Prognose ist rein hypothetisch und garantiert keine zukünftigen Renditen. Anlageentscheidungen sollten unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren getroffen werden, und vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.