ETF Comparison: IGM vs PTF
ETF-Beschreibungen
IGM - iShares Expanded Tech Sector ETF
The iShares Expanded Tech Sector ETF provides diversified exposure to the US technology sector, offering a low-cost way to tap into the growth potential of this dynamic industry. With a broad scope of over 250 holdings, the fund spreads assets across various companies, although tech giants like Apple, IBM, and Microsoft dominate the top holdings. This ETF is suitable for investors seeking tactical exposure to the tech sector or looking to complement their existing portfolios.
PTF - Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF
The Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF is a US-focused equity fund that tracks the performance of the technology sector. It invests in a diversified portfolio of domestic securities, with a momentum-based approach that targets companies with strong growth potential. The fund's broad-based strategy spans across various market capitalization sizes, with a bias towards mid-cap companies.
Vergleichstabelle
| IGM | PTF | |
|---|---|---|
| Fondsname | iShares Expanded Tech Sector ETF | Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF |
| Fund Provider | BlackRock | Invesco |
| Index | S&P North American Expanded Technology Sector Index | Dorsey Wright Technology Tech Leaders TR |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.41% | 0.60% |
| Inception Date | 2001-03-13 | 2006-10-12 |
| Number Of Holdings | 282 | 35 |
| Region | United States | United States |
| Investment Style | Growth | Growth |
| Market Cap | Large-Cap | Blend |
| Sector | Technology | Technology |
| Sector Detail | Software & Hardware | Software & Hardware |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Backtesting-Optionen
Zusammenfassung
Wichtige Kennzahlen
Performance-Kennzahlen
Risikokennzahlen
Detaillierte Renditen
Leistungsanalyse
Die Leistungsanalyse wertet historische Daten aus, um die Renditen von Anlagestrategien durch wichtige Kennzahlen wie kumulative Renditen, Jahresendrenditen (EoY) und risikobereinigte Maße wie die Sharpe-Ratio und die Sortino-Ratio zu messen. Dies hilft Anlegern, sowohl die absolute als auch die relative Performance unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten.
Kumulative Renditen
Jahresendrenditen-Tabelle
Jahresendrenditen
Risikoanalyse
Die Risikoanalyse bezieht sich auf eine Bewertung potenzieller negativer Ereignisse, die zu einem Kapitalverlust führen könnten. Die Durchführung einer Risikoanalyse kann dabei helfen zu entscheiden, ob eine Investition getätigt werden sollte. Dies geschieht mithilfe von Risikokennzahlen wie Drawdowns, Volatilität und Beta, die das Vertrauen der Stakeholder in die Konsistenz einer Anlagestrategie widerspiegeln.
Drawdowns
Drawdowns-Tabelle
Monte-Carlo-Simulation
Die Monte-Carlo-Simulation ist eine statistische Methode zur Prognose von Portfolio-Renditen durch Generierung einer breiten Palette potenzieller Ergebnisse mittels zufälliger Stichproben aus historischen Asset-Preisdaten. Sie hilft Anlegern, das potenzielle Risiko und die Rendite eines Portfolios unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten. Die Simulation berücksichtigt die Anfangsinvestition und simuliert optional Cashflow-Szenarien wie feste Einzahlungen, feste Entnahmen oder prozentuale Entnahmen.
WICHTIG: Die durch Monte-Carlo-Simulationen generierte Prognose ist rein hypothetisch und garantiert keine zukünftigen Renditen. Anlageentscheidungen sollten unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren getroffen werden, und vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.