ETF Comparison: HYG vs SPHY
ETF-Beschreibungen
HYG - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
The iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) is a fixed income fund that tracks the iBoxx USD Liquid High Yield Index, providing broad exposure to the U.S. dollar-denominated high yield liquid corporate bond market. The fund offers a high yield potential, but comes with higher credit risk, making it suitable for investors seeking income generation and willing to take on additional risk. The fund's portfolio is dominated by corporate bonds with investment grades between B and BB, and is primarily invested in the U.S. with a small allocation to international markets.
SPHY - SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
The SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) provides broad exposure to high-yield bonds issued by borrowers with a higher risk of default, offering higher yields than ultra-safe U.S. Treasuries or investment-grade debt. With a competitive expense ratio, this ETF offers a cost-effective way to access the high-yield bond market.
Vergleichstabelle
| HYG | SPHY | |
|---|---|---|
| Fondsname | iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | SPDR Portfolio High Yield Bond ETF |
| Fund Provider | BlackRock | State Street |
| Index | iBoxx USD Liquid High Yield Index | ICE BofAML US High Yield Index |
| Asset Class | Bonds | Bonds |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.49% | 0.05% |
| Inception Date | 2007-04-04 | 2012-06-18 |
| Number Of Holdings | 1228 | 1894 |
| Currency | USD | USD |
| Region | United States | United States |
| Sector | Financials | Financials |
| Sector Detail | Corporate Bonds | High Yield Bonds |
| Bond Type | High Yield Bonds | High Yield Bonds |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Backtesting-Optionen
Zusammenfassung
Wichtige Kennzahlen
Performance-Kennzahlen
Risikokennzahlen
Detaillierte Renditen
Leistungsanalyse
Die Leistungsanalyse wertet historische Daten aus, um die Renditen von Anlagestrategien durch wichtige Kennzahlen wie kumulative Renditen, Jahresendrenditen (EoY) und risikobereinigte Maße wie die Sharpe-Ratio und die Sortino-Ratio zu messen. Dies hilft Anlegern, sowohl die absolute als auch die relative Performance unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten.
Kumulative Renditen
Jahresendrenditen-Tabelle
Jahresendrenditen
Risikoanalyse
Die Risikoanalyse bezieht sich auf eine Bewertung potenzieller negativer Ereignisse, die zu einem Kapitalverlust führen könnten. Die Durchführung einer Risikoanalyse kann dabei helfen zu entscheiden, ob eine Investition getätigt werden sollte. Dies geschieht mithilfe von Risikokennzahlen wie Drawdowns, Volatilität und Beta, die das Vertrauen der Stakeholder in die Konsistenz einer Anlagestrategie widerspiegeln.
Drawdowns
Drawdowns-Tabelle
Monte-Carlo-Simulation
Die Monte-Carlo-Simulation ist eine statistische Methode zur Prognose von Portfolio-Renditen durch Generierung einer breiten Palette potenzieller Ergebnisse mittels zufälliger Stichproben aus historischen Asset-Preisdaten. Sie hilft Anlegern, das potenzielle Risiko und die Rendite eines Portfolios unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten. Die Simulation berücksichtigt die Anfangsinvestition und simuliert optional Cashflow-Szenarien wie feste Einzahlungen, feste Entnahmen oder prozentuale Entnahmen.
WICHTIG: Die durch Monte-Carlo-Simulationen generierte Prognose ist rein hypothetisch und garantiert keine zukünftigen Renditen. Anlageentscheidungen sollten unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren getroffen werden, und vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.