ETF Comparison: GSLC vs GEM
ETF-Beschreibungen
GSLC - Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF
The Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF is a low-cost, multi-factor ETF that tracks a proprietary index, seeking to provide exposure to large-cap US equities with good value, strong momentum, high quality, and low volatility. The fund's diversified portfolio is tilted towards technology stocks, with top holdings including Microsoft, Apple, Amazon, and Johnson & Johnson.
GEM - Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
The Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM) provides diversified exposure to emerging market stocks, utilizing a multi-factor approach to identify companies with good value, strong momentum, high quality, and low volatility. This ETF offers a broad-based, total market investment strategy, with a blend of investment styles.
Vergleichstabelle
| GSLC | GEM | |
|---|---|---|
| Fondsname | Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF | Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF |
| Fund Provider | Goldman Sachs | Goldman Sachs |
| Index | Stuttgart Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap (USD) | Stuttgart Goldman Sachs ActiveBeta EM Equity (USD) |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.09% | 0.45% |
| Inception Date | 2015-09-21 | 2015-09-29 |
| Number Of Holdings | 446 | 821 |
| Region | United States | Emerging Markets |
| Investment Style | Blend | Blend |
| Market Cap | Large-Cap | Blend |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Backtesting-Optionen
Zusammenfassung
Wichtige Kennzahlen
Performance-Kennzahlen
Risikokennzahlen
Detaillierte Renditen
Leistungsanalyse
Die Leistungsanalyse wertet historische Daten aus, um die Renditen von Anlagestrategien durch wichtige Kennzahlen wie kumulative Renditen, Jahresendrenditen (EoY) und risikobereinigte Maße wie die Sharpe-Ratio und die Sortino-Ratio zu messen. Dies hilft Anlegern, sowohl die absolute als auch die relative Performance unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten.
Kumulative Renditen
Jahresendrenditen-Tabelle
Jahresendrenditen
Risikoanalyse
Die Risikoanalyse bezieht sich auf eine Bewertung potenzieller negativer Ereignisse, die zu einem Kapitalverlust führen könnten. Die Durchführung einer Risikoanalyse kann dabei helfen zu entscheiden, ob eine Investition getätigt werden sollte. Dies geschieht mithilfe von Risikokennzahlen wie Drawdowns, Volatilität und Beta, die das Vertrauen der Stakeholder in die Konsistenz einer Anlagestrategie widerspiegeln.
Drawdowns
Drawdowns-Tabelle
Monte-Carlo-Simulation
Die Monte-Carlo-Simulation ist eine statistische Methode zur Prognose von Portfolio-Renditen durch Generierung einer breiten Palette potenzieller Ergebnisse mittels zufälliger Stichproben aus historischen Asset-Preisdaten. Sie hilft Anlegern, das potenzielle Risiko und die Rendite eines Portfolios unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten. Die Simulation berücksichtigt die Anfangsinvestition und simuliert optional Cashflow-Szenarien wie feste Einzahlungen, feste Entnahmen oder prozentuale Entnahmen.
WICHTIG: Die durch Monte-Carlo-Simulationen generierte Prognose ist rein hypothetisch und garantiert keine zukünftigen Renditen. Anlageentscheidungen sollten unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren getroffen werden, und vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.