ETF Comparison: GSID vs GLOV
ETF-Beschreibungen
GSID - Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF
The Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF is a foreign large-cap equity fund that tracks the Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap USD Index NTR, providing broad-based exposure to developed markets outside of North America. The fund uses a market capitalization weighting scheme and has a blend investment style, making it suitable for investors seeking long-term growth and income.
GLOV - Goldman Sachs ActiveBeta World Low Vol Plus Equity ETF
The Goldman Sachs ActiveBeta World Low Vol Plus Equity ETF is an exchange-traded fund that tracks the performance of the Goldman Sachs ActiveBeta World Low Vol Plus Equity Index, aiming to provide investors with a diversified portfolio of low-volatility stocks from developed markets.
Vergleichstabelle
| GSID | GLOV | |
|---|---|---|
| Fondsname | Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF | Goldman Sachs ActiveBeta World Low Vol Plus Equity ETF |
| Fund Provider | Goldman Sachs | Goldman Sachs |
| Index | Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap USD Index NTR | Goldman Sachs ActiveBeta World Low Vol Plus Equity Index - Benchmark TR Net |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.20% | 0.25% |
| Inception Date | 2020-05-12 | 2022-03-15 |
| Number Of Holdings | 918 | 369 |
| Region | Developed Markets | Developed Markets |
| Investment Style | Blend | Value |
| Market Cap | Large-Cap | Blend |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Backtesting-Optionen
Zusammenfassung
Wichtige Kennzahlen
Performance-Kennzahlen
Risikokennzahlen
Detaillierte Renditen
Leistungsanalyse
Die Leistungsanalyse wertet historische Daten aus, um die Renditen von Anlagestrategien durch wichtige Kennzahlen wie kumulative Renditen, Jahresendrenditen (EoY) und risikobereinigte Maße wie die Sharpe-Ratio und die Sortino-Ratio zu messen. Dies hilft Anlegern, sowohl die absolute als auch die relative Performance unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten.
Kumulative Renditen
Jahresendrenditen-Tabelle
Jahresendrenditen
Risikoanalyse
Die Risikoanalyse bezieht sich auf eine Bewertung potenzieller negativer Ereignisse, die zu einem Kapitalverlust führen könnten. Die Durchführung einer Risikoanalyse kann dabei helfen zu entscheiden, ob eine Investition getätigt werden sollte. Dies geschieht mithilfe von Risikokennzahlen wie Drawdowns, Volatilität und Beta, die das Vertrauen der Stakeholder in die Konsistenz einer Anlagestrategie widerspiegeln.
Drawdowns
Drawdowns-Tabelle
Monte-Carlo-Simulation
Die Monte-Carlo-Simulation ist eine statistische Methode zur Prognose von Portfolio-Renditen durch Generierung einer breiten Palette potenzieller Ergebnisse mittels zufälliger Stichproben aus historischen Asset-Preisdaten. Sie hilft Anlegern, das potenzielle Risiko und die Rendite eines Portfolios unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten. Die Simulation berücksichtigt die Anfangsinvestition und simuliert optional Cashflow-Szenarien wie feste Einzahlungen, feste Entnahmen oder prozentuale Entnahmen.
WICHTIG: Die durch Monte-Carlo-Simulationen generierte Prognose ist rein hypothetisch und garantiert keine zukünftigen Renditen. Anlageentscheidungen sollten unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren getroffen werden, und vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.