ETF Comparison: GBTC vs BITO
ETF-Beschreibungen
GBTC - Grayscale Bitcoin Trust
The Grayscale Bitcoin Trust is an investment fund that provides exposure to the price movement of Bitcoin, allowing investors to gain exposure to the cryptocurrency market through a traditional investment vehicle.
BITO - ProShares Bitcoin Strategy ETF
The ProShares Bitcoin Strategy ETF is an actively managed fund that provides investors with a way to gain exposure to the price of Bitcoin through a long BTC, short USD strategy. The fund is designed to provide a convenient and cost-effective way to invest in Bitcoin, with a focus on risk management and capital appreciation.
Vergleichstabelle
| GBTC | BITO | |
|---|---|---|
| Fondsname | Grayscale Bitcoin Trust | ProShares Bitcoin Strategy ETF |
| Fund Provider | Digital Currency Group, Inc. | Proshare Advisors LLC |
| Index | Bitcoin Reference Rate (CME CF) | No Index |
| Asset Class | Cryptocurrency | Cryptocurrency |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 1.50% | 0.95% |
| Inception Date | 2024-01-11 | 2021-10-19 |
| Currency | Cryptocurrency | Cryptocurrency |
| Region | Global | Global |
| Leveraged | Non-leveraged | Leveraged |
Backtesting-Optionen
Zusammenfassung
Wichtige Kennzahlen
Performance-Kennzahlen
Risikokennzahlen
Detaillierte Renditen
Leistungsanalyse
Die Leistungsanalyse wertet historische Daten aus, um die Renditen von Anlagestrategien durch wichtige Kennzahlen wie kumulative Renditen, Jahresendrenditen (EoY) und risikobereinigte Maße wie die Sharpe-Ratio und die Sortino-Ratio zu messen. Dies hilft Anlegern, sowohl die absolute als auch die relative Performance unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten.
Kumulative Renditen
Jahresendrenditen-Tabelle
Jahresendrenditen
Risikoanalyse
Die Risikoanalyse bezieht sich auf eine Bewertung potenzieller negativer Ereignisse, die zu einem Kapitalverlust führen könnten. Die Durchführung einer Risikoanalyse kann dabei helfen zu entscheiden, ob eine Investition getätigt werden sollte. Dies geschieht mithilfe von Risikokennzahlen wie Drawdowns, Volatilität und Beta, die das Vertrauen der Stakeholder in die Konsistenz einer Anlagestrategie widerspiegeln.
Drawdowns
Drawdowns-Tabelle
Monte-Carlo-Simulation
Die Monte-Carlo-Simulation ist eine statistische Methode zur Prognose von Portfolio-Renditen durch Generierung einer breiten Palette potenzieller Ergebnisse mittels zufälliger Stichproben aus historischen Asset-Preisdaten. Sie hilft Anlegern, das potenzielle Risiko und die Rendite eines Portfolios unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten. Die Simulation berücksichtigt die Anfangsinvestition und simuliert optional Cashflow-Szenarien wie feste Einzahlungen, feste Entnahmen oder prozentuale Entnahmen.
WICHTIG: Die durch Monte-Carlo-Simulationen generierte Prognose ist rein hypothetisch und garantiert keine zukünftigen Renditen. Anlageentscheidungen sollten unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren getroffen werden, und vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.