ETF Comparison: FXY vs HEWJ
ETF-Beschreibungen
FXY - Invesco Currencyshares Japanese Yen Trust
The Invesco Currencyshares Japanese Yen Trust is an exchange-traded fund that provides investors with exposure to the Japanese yen relative to the U.S. dollar. It increases in value when the yen strengthens and declines when the dollar appreciates, making it a suitable option for those seeking to hedge exchange rate exposure or bet against the greenback.
HEWJ - iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF
The iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF is an exchange-traded fund that tracks the performance of the Japanese equity market, hedging against currency fluctuations. It provides broad exposure to large-cap companies in Japan, with a market capitalization-weighted approach.
Vergleichstabelle
| FXY | HEWJ | |
|---|---|---|
| Fondsname | Invesco Currencyshares Japanese Yen Trust | iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF |
| Fund Provider | Invesco | BlackRock |
| Index | Japanese Yen | MSCI Japan 100% Hedged to USD Net Variant |
| Asset Class | Cash & Currencies | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.40% | 0.50% |
| Inception Date | 2007-02-12 | 2014-01-31 |
| Number Of Holdings | 1 | 3 |
| Currency | JPY | USD |
| Region | Japan | Japan |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Backtesting-Optionen
Zusammenfassung
Wichtige Kennzahlen
Performance-Kennzahlen
Risikokennzahlen
Detaillierte Renditen
Leistungsanalyse
Die Leistungsanalyse wertet historische Daten aus, um die Renditen von Anlagestrategien durch wichtige Kennzahlen wie kumulative Renditen, Jahresendrenditen (EoY) und risikobereinigte Maße wie die Sharpe-Ratio und die Sortino-Ratio zu messen. Dies hilft Anlegern, sowohl die absolute als auch die relative Performance unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten.
Kumulative Renditen
Jahresendrenditen-Tabelle
Jahresendrenditen
Risikoanalyse
Die Risikoanalyse bezieht sich auf eine Bewertung potenzieller negativer Ereignisse, die zu einem Kapitalverlust führen könnten. Die Durchführung einer Risikoanalyse kann dabei helfen zu entscheiden, ob eine Investition getätigt werden sollte. Dies geschieht mithilfe von Risikokennzahlen wie Drawdowns, Volatilität und Beta, die das Vertrauen der Stakeholder in die Konsistenz einer Anlagestrategie widerspiegeln.
Drawdowns
Drawdowns-Tabelle
Monte-Carlo-Simulation
Die Monte-Carlo-Simulation ist eine statistische Methode zur Prognose von Portfolio-Renditen durch Generierung einer breiten Palette potenzieller Ergebnisse mittels zufälliger Stichproben aus historischen Asset-Preisdaten. Sie hilft Anlegern, das potenzielle Risiko und die Rendite eines Portfolios unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten. Die Simulation berücksichtigt die Anfangsinvestition und simuliert optional Cashflow-Szenarien wie feste Einzahlungen, feste Entnahmen oder prozentuale Entnahmen.
WICHTIG: Die durch Monte-Carlo-Simulationen generierte Prognose ist rein hypothetisch und garantiert keine zukünftigen Renditen. Anlageentscheidungen sollten unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren getroffen werden, und vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.