ETF Comparison: FXG vs DVY
ETF-Beschreibungen
FXG - First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund
The First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund is an equity ETF that tracks the StrataQuant Consumer Staples Index, providing exposure to the US consumer staples sector. It employs a multi-factor strategy with a tiered weighting scheme, aiming to generate excess returns relative to traditional cap-weighted benchmarks. The fund offers a diversified portfolio with a lower concentration of top holdings, making it a suitable option for investors seeking to gain exposure to the consumer staples sector.
DVY - iShares Select Dividend ETF
The iShares Select Dividend ETF is a US-focused equity fund that tracks the Dow Jones U.S. Select Dividend Index, investing in high-dividend-yielding stocks with a focus on dividend growth rate, payout percentage rate, and dividend yield. The fund provides a diversified portfolio of around 100 stocks, with a bias towards value stocks and sectors such as utilities. It can be used as a core component in a long-term portfolio or as a tactical tool to shift towards lower-volatility companies in certain market environments.
Vergleichstabelle
| FXG | DVY | |
|---|---|---|
| Fondsname | First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund | iShares Select Dividend ETF |
| Fund Provider | First Trust | BlackRock |
| Index | StrataQuant Consumer Staples Index | Dow Jones U.S. Select Dividend Index |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.63% | 0.38% |
| Inception Date | 2007-05-08 | 2003-11-03 |
| Number Of Holdings | 41 | 99 |
| Currency | USD | USD |
| Region | United States | United States |
| Investment Style | Blend | Value |
| Market Cap | Blend | Blend |
| Sector | Consumer Staples | Consumer Staples |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Backtesting-Optionen
Zusammenfassung
Wichtige Kennzahlen
Performance-Kennzahlen
Risikokennzahlen
Detaillierte Renditen
Leistungsanalyse
Die Leistungsanalyse wertet historische Daten aus, um die Renditen von Anlagestrategien durch wichtige Kennzahlen wie kumulative Renditen, Jahresendrenditen (EoY) und risikobereinigte Maße wie die Sharpe-Ratio und die Sortino-Ratio zu messen. Dies hilft Anlegern, sowohl die absolute als auch die relative Performance unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten.
Kumulative Renditen
Jahresendrenditen-Tabelle
Jahresendrenditen
Risikoanalyse
Die Risikoanalyse bezieht sich auf eine Bewertung potenzieller negativer Ereignisse, die zu einem Kapitalverlust führen könnten. Die Durchführung einer Risikoanalyse kann dabei helfen zu entscheiden, ob eine Investition getätigt werden sollte. Dies geschieht mithilfe von Risikokennzahlen wie Drawdowns, Volatilität und Beta, die das Vertrauen der Stakeholder in die Konsistenz einer Anlagestrategie widerspiegeln.
Drawdowns
Drawdowns-Tabelle
Monte-Carlo-Simulation
Die Monte-Carlo-Simulation ist eine statistische Methode zur Prognose von Portfolio-Renditen durch Generierung einer breiten Palette potenzieller Ergebnisse mittels zufälliger Stichproben aus historischen Asset-Preisdaten. Sie hilft Anlegern, das potenzielle Risiko und die Rendite eines Portfolios unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten. Die Simulation berücksichtigt die Anfangsinvestition und simuliert optional Cashflow-Szenarien wie feste Einzahlungen, feste Entnahmen oder prozentuale Entnahmen.
WICHTIG: Die durch Monte-Carlo-Simulationen generierte Prognose ist rein hypothetisch und garantiert keine zukünftigen Renditen. Anlageentscheidungen sollten unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren getroffen werden, und vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.