ETF Comparison: FXA vs YCS
ETF-Beschreibungen
FXA - Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust
The Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust (FXA) is an exchange-traded fund that provides investors with exposure to the Australian dollar relative to the U.S. dollar. The fund increases in value when the Australian dollar strengthens and declines when the U.S. dollar appreciates, making it a suitable option for those seeking to hedge exchange rate exposure or bet against the U.S. dollar.
YCS - ProShares UltraShort Yen
The ProShares UltraShort Yen ETF is designed for investors seeking to bet against the Japanese yen's performance relative to the US dollar or to hedge against existing yen exposure. It utilizes daily leverage, aiming to achieve amplified returns over a single trading session.
Vergleichstabelle
| FXA | YCS | |
|---|---|---|
| Fondsname | Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust | ProShares UltraShort Yen |
| Fund Provider | Invesco | Proshare Advisors LLC |
| Index | Australian Dollar per U.S. Dollar | Japanese Yen per U.S. Dollar (200%) |
| Asset Class | Cash & Currencies | Cash & Currencies |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.40% | 0.95% |
| Inception Date | 2006-06-21 | 2008-11-25 |
| Number Of Holdings | 1 | 1 |
| Currency | AUD | JPY |
| Region | Australia | Japan |
| Leveraged | Non-leveraged | Leveraged |
Backtesting-Optionen
Zusammenfassung
Wichtige Kennzahlen
Performance-Kennzahlen
Risikokennzahlen
Detaillierte Renditen
Leistungsanalyse
Die Leistungsanalyse wertet historische Daten aus, um die Renditen von Anlagestrategien durch wichtige Kennzahlen wie kumulative Renditen, Jahresendrenditen (EoY) und risikobereinigte Maße wie die Sharpe-Ratio und die Sortino-Ratio zu messen. Dies hilft Anlegern, sowohl die absolute als auch die relative Performance unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten.
Kumulative Renditen
Jahresendrenditen-Tabelle
Jahresendrenditen
Risikoanalyse
Die Risikoanalyse bezieht sich auf eine Bewertung potenzieller negativer Ereignisse, die zu einem Kapitalverlust führen könnten. Die Durchführung einer Risikoanalyse kann dabei helfen zu entscheiden, ob eine Investition getätigt werden sollte. Dies geschieht mithilfe von Risikokennzahlen wie Drawdowns, Volatilität und Beta, die das Vertrauen der Stakeholder in die Konsistenz einer Anlagestrategie widerspiegeln.
Drawdowns
Drawdowns-Tabelle
Monte-Carlo-Simulation
Die Monte-Carlo-Simulation ist eine statistische Methode zur Prognose von Portfolio-Renditen durch Generierung einer breiten Palette potenzieller Ergebnisse mittels zufälliger Stichproben aus historischen Asset-Preisdaten. Sie hilft Anlegern, das potenzielle Risiko und die Rendite eines Portfolios unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten. Die Simulation berücksichtigt die Anfangsinvestition und simuliert optional Cashflow-Szenarien wie feste Einzahlungen, feste Entnahmen oder prozentuale Entnahmen.
WICHTIG: Die durch Monte-Carlo-Simulationen generierte Prognose ist rein hypothetisch und garantiert keine zukünftigen Renditen. Anlageentscheidungen sollten unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren getroffen werden, und vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.