ETF Comparison: FMB vs HYMB
ETF-Beschreibungen
FMB - First Trust Managed Municipal ETF
The First Trust Managed Municipal ETF is an actively managed bond fund that invests in a diversified portfolio of investment-grade municipal bonds, primarily in the United States, aiming to provide income and capital preservation.
HYMB - SPDR Nuveen Bloomberg High Yield Municipal Bond ETF
The SPDR Nuveen Bloomberg High Yield Municipal Bond ETF (HYMB) tracks an index of high-yield municipal bonds, offering a high-income generating potential for investors willing to take on additional risk. The fund invests in below-investment-grade bonds, which are generally free from federal taxes and in some cases, state and local income taxes. With a diversified portfolio of over 1800 holdings, HYMB provides a reasonable level of diversification, making it a suitable choice for investors seeking additional current income.
Vergleichstabelle
| FMB | HYMB | |
|---|---|---|
| Fondsname | First Trust Managed Municipal ETF | SPDR Nuveen Bloomberg High Yield Municipal Bond ETF |
| Fund Provider | First Trust | State Street |
| Index | Active (No Index) | Bloomberg Municipal Yield |
| Asset Class | Bonds | Bonds |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.65% | 0.35% |
| Inception Date | 2014-05-13 | 2011-04-13 |
| Number Of Holdings | 1350 | 1863 |
| Currency | USD | USD |
| Region | United States | United States |
| Bond Type | Municipal Bonds | Municipal Bonds |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Backtesting-Optionen
Zusammenfassung
Wichtige Kennzahlen
Performance-Kennzahlen
Risikokennzahlen
Detaillierte Renditen
Leistungsanalyse
Die Leistungsanalyse wertet historische Daten aus, um die Renditen von Anlagestrategien durch wichtige Kennzahlen wie kumulative Renditen, Jahresendrenditen (EoY) und risikobereinigte Maße wie die Sharpe-Ratio und die Sortino-Ratio zu messen. Dies hilft Anlegern, sowohl die absolute als auch die relative Performance unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten.
Kumulative Renditen
Jahresendrenditen-Tabelle
Jahresendrenditen
Risikoanalyse
Die Risikoanalyse bezieht sich auf eine Bewertung potenzieller negativer Ereignisse, die zu einem Kapitalverlust führen könnten. Die Durchführung einer Risikoanalyse kann dabei helfen zu entscheiden, ob eine Investition getätigt werden sollte. Dies geschieht mithilfe von Risikokennzahlen wie Drawdowns, Volatilität und Beta, die das Vertrauen der Stakeholder in die Konsistenz einer Anlagestrategie widerspiegeln.
Drawdowns
Drawdowns-Tabelle
Monte-Carlo-Simulation
Die Monte-Carlo-Simulation ist eine statistische Methode zur Prognose von Portfolio-Renditen durch Generierung einer breiten Palette potenzieller Ergebnisse mittels zufälliger Stichproben aus historischen Asset-Preisdaten. Sie hilft Anlegern, das potenzielle Risiko und die Rendite eines Portfolios unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten. Die Simulation berücksichtigt die Anfangsinvestition und simuliert optional Cashflow-Szenarien wie feste Einzahlungen, feste Entnahmen oder prozentuale Entnahmen.
WICHTIG: Die durch Monte-Carlo-Simulationen generierte Prognose ist rein hypothetisch und garantiert keine zukünftigen Renditen. Anlageentscheidungen sollten unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren getroffen werden, und vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.