ETF Comparison: FJP vs DBJP
ETF-Beschreibungen
FJP - First Trust Japan AlphaDEX Fund
The First Trust Japan AlphaDEX Fund is an equity fund that provides broad exposure to the Japanese market, investing in large-cap companies across various sectors. The fund employs a multi-factor approach, using a tiered weighting scheme to select securities, with the aim of potentially avoiding some of the worst names in the index. This fund may be suitable for investors seeking tactical exposure to Japanese equities while benefiting from First Trust's AlphaDEX methodology.
DBJP - Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF
The Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF provides exposure to large-cap Japanese stocks, hedging out currency exposure to deliver isolated exposure to the performance of the underlying equities in local prices. This ETF is suitable for investors seeking targeted exposure to the Japanese market, with the option to combine it with unhedged Japan equity ETFs for a diversified portfolio.
Vergleichstabelle
| FJP | DBJP | |
|---|---|---|
| Fondsname | First Trust Japan AlphaDEX Fund | Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF |
| Fund Provider | First Trust | Deutsche Bank |
| Index | NASDAQ AlphaDEX Japan Index | MSCI Japan US Dollar Hedged Index |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.80% | 0.47% |
| Inception Date | 2011-04-18 | 2011-06-09 |
| Number Of Holdings | 101 | 208 |
| Region | Japan | Japan |
| Investment Style | Blend | Blend |
| Market Cap | Large-Cap | Large-Cap |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Backtesting-Optionen
Zusammenfassung
Wichtige Kennzahlen
Performance-Kennzahlen
Risikokennzahlen
Detaillierte Renditen
Leistungsanalyse
Die Leistungsanalyse wertet historische Daten aus, um die Renditen von Anlagestrategien durch wichtige Kennzahlen wie kumulative Renditen, Jahresendrenditen (EoY) und risikobereinigte Maße wie die Sharpe-Ratio und die Sortino-Ratio zu messen. Dies hilft Anlegern, sowohl die absolute als auch die relative Performance unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten.
Kumulative Renditen
Jahresendrenditen-Tabelle
Jahresendrenditen
Risikoanalyse
Die Risikoanalyse bezieht sich auf eine Bewertung potenzieller negativer Ereignisse, die zu einem Kapitalverlust führen könnten. Die Durchführung einer Risikoanalyse kann dabei helfen zu entscheiden, ob eine Investition getätigt werden sollte. Dies geschieht mithilfe von Risikokennzahlen wie Drawdowns, Volatilität und Beta, die das Vertrauen der Stakeholder in die Konsistenz einer Anlagestrategie widerspiegeln.
Drawdowns
Drawdowns-Tabelle
Monte-Carlo-Simulation
Die Monte-Carlo-Simulation ist eine statistische Methode zur Prognose von Portfolio-Renditen durch Generierung einer breiten Palette potenzieller Ergebnisse mittels zufälliger Stichproben aus historischen Asset-Preisdaten. Sie hilft Anlegern, das potenzielle Risiko und die Rendite eines Portfolios unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten. Die Simulation berücksichtigt die Anfangsinvestition und simuliert optional Cashflow-Szenarien wie feste Einzahlungen, feste Entnahmen oder prozentuale Entnahmen.
WICHTIG: Die durch Monte-Carlo-Simulationen generierte Prognose ist rein hypothetisch und garantiert keine zukünftigen Renditen. Anlageentscheidungen sollten unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren getroffen werden, und vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.