ETF Comparison: FEBB vs JREZ
ETF-Beschreibungen
FEBB - First Trust Vest U.S. Equity Moderate Buffer UCITS ETF - February Class A Accumulation
The First Trust Vest U.S. Equity Moderate Buffer UCITS ETF - February Class A Accumulation is an actively managed ETF that tracks the performance of the S&P 500 while using put options to buffer investors against the first 15% of losses each year. The ETF has a total expense ratio of 0.85% and is domiciled in Ireland.
JREZ - JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc)
The JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc) is an actively managed equity ETF that tracks the JP Morgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) index, investing in Eurozone companies while avoiding those with negative ESG impacts. The fund aims to generate a higher return than the MSCI EMU, with a competitive expense ratio of 0.25% p.a.
Vergleichstabelle
| FEBB | JREZ | |
|---|---|---|
| Fondsname | First Trust Vest U.S. Equity Moderate Buffer UCITS ETF - February Class A Accumulation | JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc) |
| Fund Provider | First Trust | JPMorgan Chase |
| Index | First Trust Vest U.S. Equity Moderate Buffer | JP Morgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.85% | 0.25% |
| Inception Date | 2024-02-19 | 2022-04-26 |
| Currency | USD | EUR |
| Distribution Policy | Accumulating | Accumulating |
| Region | United States | Europe |
| Investment Style | Active | Active |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Backtesting-Optionen
Zusammenfassung
Wichtige Kennzahlen
Performance-Kennzahlen
Risikokennzahlen
Detaillierte Renditen
Leistungsanalyse
Die Leistungsanalyse wertet historische Daten aus, um die Renditen von Anlagestrategien durch wichtige Kennzahlen wie kumulative Renditen, Jahresendrenditen (EoY) und risikobereinigte Maße wie die Sharpe-Ratio und die Sortino-Ratio zu messen. Dies hilft Anlegern, sowohl die absolute als auch die relative Performance unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten.
Kumulative Renditen
Jahresendrenditen-Tabelle
Jahresendrenditen
Risikoanalyse
Die Risikoanalyse bezieht sich auf eine Bewertung potenzieller negativer Ereignisse, die zu einem Kapitalverlust führen könnten. Die Durchführung einer Risikoanalyse kann dabei helfen zu entscheiden, ob eine Investition getätigt werden sollte. Dies geschieht mithilfe von Risikokennzahlen wie Drawdowns, Volatilität und Beta, die das Vertrauen der Stakeholder in die Konsistenz einer Anlagestrategie widerspiegeln.
Drawdowns
Drawdowns-Tabelle
Monte-Carlo-Simulation
Die Monte-Carlo-Simulation ist eine statistische Methode zur Prognose von Portfolio-Renditen durch Generierung einer breiten Palette potenzieller Ergebnisse mittels zufälliger Stichproben aus historischen Asset-Preisdaten. Sie hilft Anlegern, das potenzielle Risiko und die Rendite eines Portfolios unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten. Die Simulation berücksichtigt die Anfangsinvestition und simuliert optional Cashflow-Szenarien wie feste Einzahlungen, feste Entnahmen oder prozentuale Entnahmen.
WICHTIG: Die durch Monte-Carlo-Simulationen generierte Prognose ist rein hypothetisch und garantiert keine zukünftigen Renditen. Anlageentscheidungen sollten unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren getroffen werden, und vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.