ETF Comparison: FDN vs FTSM
ETF-Beschreibungen
FDN - First Trust Dow Jones Internet Index Fund
The First Trust Dow Jones Internet Index Fund is an equity ETF that tracks the performance of companies that derive at least half of their sales from the Internet. The fund provides exposure to a unique group of stocks, primarily consisting of technology companies with a focus on the internet, but also including consumer firms. With a market capitalization-weighted approach, the fund is well-balanced across approximately 40 holdings, with a tilt towards large-cap companies and a significant portion of assets allocated to well-known tech giants.
FTSM - First Trust Enhanced Short Maturity ETF
The First Trust Enhanced Short Maturity ETF is an actively managed bond fund that invests in a diversified portfolio of short-term bonds, aiming to provide income and capital preservation. The fund focuses on the broad credit market, with a proprietary weighting scheme, and has a short-term investment horizon.
Vergleichstabelle
| FDN | FTSM | |
|---|---|---|
| Fondsname | First Trust Dow Jones Internet Index Fund | First Trust Enhanced Short Maturity ETF |
| Fund Provider | First Trust | First Trust |
| Index | DJ Internet Composite | Active (No Index) |
| Asset Class | Equity | Bonds |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.51% | 0.45% |
| Inception Date | 2006-06-19 | 2014-08-05 |
| Number Of Holdings | 42 | 301 |
| Region | United States | United States |
| Investment Style | Growth | Active |
| Sector | Technology | Financials |
| Sector Detail | Internet | Bonds |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Backtesting-Optionen
Zusammenfassung
Wichtige Kennzahlen
Performance-Kennzahlen
Risikokennzahlen
Detaillierte Renditen
Leistungsanalyse
Die Leistungsanalyse wertet historische Daten aus, um die Renditen von Anlagestrategien durch wichtige Kennzahlen wie kumulative Renditen, Jahresendrenditen (EoY) und risikobereinigte Maße wie die Sharpe-Ratio und die Sortino-Ratio zu messen. Dies hilft Anlegern, sowohl die absolute als auch die relative Performance unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten.
Kumulative Renditen
Jahresendrenditen-Tabelle
Jahresendrenditen
Risikoanalyse
Die Risikoanalyse bezieht sich auf eine Bewertung potenzieller negativer Ereignisse, die zu einem Kapitalverlust führen könnten. Die Durchführung einer Risikoanalyse kann dabei helfen zu entscheiden, ob eine Investition getätigt werden sollte. Dies geschieht mithilfe von Risikokennzahlen wie Drawdowns, Volatilität und Beta, die das Vertrauen der Stakeholder in die Konsistenz einer Anlagestrategie widerspiegeln.
Drawdowns
Drawdowns-Tabelle
Monte-Carlo-Simulation
Die Monte-Carlo-Simulation ist eine statistische Methode zur Prognose von Portfolio-Renditen durch Generierung einer breiten Palette potenzieller Ergebnisse mittels zufälliger Stichproben aus historischen Asset-Preisdaten. Sie hilft Anlegern, das potenzielle Risiko und die Rendite eines Portfolios unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten. Die Simulation berücksichtigt die Anfangsinvestition und simuliert optional Cashflow-Szenarien wie feste Einzahlungen, feste Entnahmen oder prozentuale Entnahmen.
WICHTIG: Die durch Monte-Carlo-Simulationen generierte Prognose ist rein hypothetisch und garantiert keine zukünftigen Renditen. Anlageentscheidungen sollten unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren getroffen werden, und vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.