ETF Comparison: EPP vs VPL
ETF-Beschreibungen
EPP - iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
The iShares MSCI Pacific ex Japan ETF provides investors with a way to tap into the Asia Pacific region, excluding Japan. This ETF offers a broad-based exposure to developed Asia Pacific economies, with a focus on large-cap stocks. It can be a useful tool for investors looking to fine-tune their international equity exposure, avoiding Japan in favor of more promising economies. The fund is dominated by Australian equities and has a bias towards large-cap and mega-cap stocks, with significant allocations to the banking sector.
VPL - Vanguard FTSE Pacific ETF
The Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) is a low-cost equity fund that tracks the FTSE Developed Asia Pacific Index All Cap Net Tax (US RIC) Index, providing broad exposure to developed markets in the Asia Pacific region. The fund's portfolio is concentrated in Japan and Australia, with a diverse sector allocation and a focus on large-cap stocks. With a low expense ratio and commission-free trading for some investors, VPL is an attractive option for those seeking long-term exposure to advanced Asia Pacific economies.
Vergleichstabelle
| EPP | VPL | |
|---|---|---|
| Fondsname | iShares MSCI Pacific ex Japan ETF | Vanguard FTSE Pacific ETF |
| Fund Provider | BlackRock | Vanguard |
| Index | MSCI Pacific ex-Japan Index | FTSE Developed Asia Pacific Index All Cap Net Tax (US RIC) Index |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.48% | 0.08% |
| Inception Date | 2001-10-25 | 2005-03-04 |
| Number Of Holdings | 108 | 2438 |
| Region | Asia-Pacific | Asia-Pacific |
| Investment Style | Blend | Blend |
| Market Cap | Large-Cap | Large-Cap |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Backtesting-Optionen
Zusammenfassung
Wichtige Kennzahlen
Performance-Kennzahlen
Risikokennzahlen
Detaillierte Renditen
Leistungsanalyse
Die Leistungsanalyse wertet historische Daten aus, um die Renditen von Anlagestrategien durch wichtige Kennzahlen wie kumulative Renditen, Jahresendrenditen (EoY) und risikobereinigte Maße wie die Sharpe-Ratio und die Sortino-Ratio zu messen. Dies hilft Anlegern, sowohl die absolute als auch die relative Performance unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten.
Kumulative Renditen
Jahresendrenditen-Tabelle
Jahresendrenditen
Risikoanalyse
Die Risikoanalyse bezieht sich auf eine Bewertung potenzieller negativer Ereignisse, die zu einem Kapitalverlust führen könnten. Die Durchführung einer Risikoanalyse kann dabei helfen zu entscheiden, ob eine Investition getätigt werden sollte. Dies geschieht mithilfe von Risikokennzahlen wie Drawdowns, Volatilität und Beta, die das Vertrauen der Stakeholder in die Konsistenz einer Anlagestrategie widerspiegeln.
Drawdowns
Drawdowns-Tabelle
Monte-Carlo-Simulation
Die Monte-Carlo-Simulation ist eine statistische Methode zur Prognose von Portfolio-Renditen durch Generierung einer breiten Palette potenzieller Ergebnisse mittels zufälliger Stichproben aus historischen Asset-Preisdaten. Sie hilft Anlegern, das potenzielle Risiko und die Rendite eines Portfolios unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten. Die Simulation berücksichtigt die Anfangsinvestition und simuliert optional Cashflow-Szenarien wie feste Einzahlungen, feste Entnahmen oder prozentuale Entnahmen.
WICHTIG: Die durch Monte-Carlo-Simulationen generierte Prognose ist rein hypothetisch und garantiert keine zukünftigen Renditen. Anlageentscheidungen sollten unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren getroffen werden, und vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.