ETF Comparison: EMB vs SRLN
ETF-Beschreibungen
EMB - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF
The iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF provides exposure to debt of emerging markets issuers denominated in U.S. dollars, offering a low-cost and diversified option for investors seeking to enhance current returns and achieve geographic diversification without exchange rate fluctuations.
SRLN - SPDR Blackstone Senior Loan ETF
The SPDR Blackstone Senior Loan ETF is an actively managed bond fund that invests in high-yield floating rate senior loans, providing investors with a diversified portfolio of corporate debt securities.
Vergleichstabelle
| EMB | SRLN | |
|---|---|---|
| Fondsname | iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | SPDR Blackstone Senior Loan ETF |
| Fund Provider | BlackRock | State Street |
| Index | J.P. Morgan EMBI Global Core Index | Active (No Index) |
| Asset Class | Bonds | Bonds |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.39% | 0.70% |
| Inception Date | 2007-12-17 | 2013-04-03 |
| Number Of Holdings | 630 | 1 |
| Currency | USD | USD |
| Region | Emerging Markets | Developed Markets |
| Sector | Financials | Financials |
| Bond Type | Specialized Bonds | Specialized Bonds |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Backtesting-Optionen
Zusammenfassung
Wichtige Kennzahlen
Performance-Kennzahlen
Risikokennzahlen
Detaillierte Renditen
Leistungsanalyse
Die Leistungsanalyse wertet historische Daten aus, um die Renditen von Anlagestrategien durch wichtige Kennzahlen wie kumulative Renditen, Jahresendrenditen (EoY) und risikobereinigte Maße wie die Sharpe-Ratio und die Sortino-Ratio zu messen. Dies hilft Anlegern, sowohl die absolute als auch die relative Performance unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten.
Kumulative Renditen
Jahresendrenditen-Tabelle
Jahresendrenditen
Risikoanalyse
Die Risikoanalyse bezieht sich auf eine Bewertung potenzieller negativer Ereignisse, die zu einem Kapitalverlust führen könnten. Die Durchführung einer Risikoanalyse kann dabei helfen zu entscheiden, ob eine Investition getätigt werden sollte. Dies geschieht mithilfe von Risikokennzahlen wie Drawdowns, Volatilität und Beta, die das Vertrauen der Stakeholder in die Konsistenz einer Anlagestrategie widerspiegeln.
Drawdowns
Drawdowns-Tabelle
Monte-Carlo-Simulation
Die Monte-Carlo-Simulation ist eine statistische Methode zur Prognose von Portfolio-Renditen durch Generierung einer breiten Palette potenzieller Ergebnisse mittels zufälliger Stichproben aus historischen Asset-Preisdaten. Sie hilft Anlegern, das potenzielle Risiko und die Rendite eines Portfolios unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten. Die Simulation berücksichtigt die Anfangsinvestition und simuliert optional Cashflow-Szenarien wie feste Einzahlungen, feste Entnahmen oder prozentuale Entnahmen.
WICHTIG: Die durch Monte-Carlo-Simulationen generierte Prognose ist rein hypothetisch und garantiert keine zukünftigen Renditen. Anlageentscheidungen sollten unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren getroffen werden, und vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.