ETF Comparison: ELF1 vs DEAM
ETF-Beschreibungen
ELF1 - Deka MDAX UCITS ETF
The Deka MDAX UCITS ETF tracks the MDAX index, which comprises 50 German mid-cap stocks listed on the Frankfurt Stock Exchange. The fund aims to replicate the index's performance through full replication, with a total expense ratio of 0.30% per annum. The ETF accumulates and reinvests dividends, and has approximately €318 million in assets under management.
DEAM - Invesco MDAX UCITS ETF A
The Invesco MDAX UCITS ETF A tracks the MDAX index, which comprises 50 German mid-cap stocks listed on the Frankfurt Stock Exchange. The ETF aims to provide long-only exposure to the German equity market, with a focus on mid-cap companies. It uses a sampling technique to replicate the index's performance and has a total expense ratio of 0.19% p.a.
Vergleichstabelle
| ELF1 | DEAM | |
|---|---|---|
| Fondsname | Deka MDAX UCITS ETF | Invesco MDAX UCITS ETF A |
| Fund Provider | Deka ETFs | Invesco |
| Index | MDAX | MDAX |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.3% | 0.19% |
| Inception Date | 2014-04-11 | 2019-02-11 |
| Number Of Holdings | 50 | 50 |
| Currency | EUR | EUR |
| Distribution Policy | Accumulating | Accumulating |
| Region | Europe | Europe |
| Market Cap | Mid-Cap | Mid-Cap |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Backtesting-Optionen
Zusammenfassung
Wichtige Kennzahlen
Performance-Kennzahlen
Risikokennzahlen
Detaillierte Renditen
Leistungsanalyse
Die Leistungsanalyse wertet historische Daten aus, um die Renditen von Anlagestrategien durch wichtige Kennzahlen wie kumulative Renditen, Jahresendrenditen (EoY) und risikobereinigte Maße wie die Sharpe-Ratio und die Sortino-Ratio zu messen. Dies hilft Anlegern, sowohl die absolute als auch die relative Performance unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten.
Kumulative Renditen
Jahresendrenditen-Tabelle
Jahresendrenditen
Risikoanalyse
Die Risikoanalyse bezieht sich auf eine Bewertung potenzieller negativer Ereignisse, die zu einem Kapitalverlust führen könnten. Die Durchführung einer Risikoanalyse kann dabei helfen zu entscheiden, ob eine Investition getätigt werden sollte. Dies geschieht mithilfe von Risikokennzahlen wie Drawdowns, Volatilität und Beta, die das Vertrauen der Stakeholder in die Konsistenz einer Anlagestrategie widerspiegeln.
Drawdowns
Drawdowns-Tabelle
Monte-Carlo-Simulation
Die Monte-Carlo-Simulation ist eine statistische Methode zur Prognose von Portfolio-Renditen durch Generierung einer breiten Palette potenzieller Ergebnisse mittels zufälliger Stichproben aus historischen Asset-Preisdaten. Sie hilft Anlegern, das potenzielle Risiko und die Rendite eines Portfolios unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten. Die Simulation berücksichtigt die Anfangsinvestition und simuliert optional Cashflow-Szenarien wie feste Einzahlungen, feste Entnahmen oder prozentuale Entnahmen.
WICHTIG: Die durch Monte-Carlo-Simulationen generierte Prognose ist rein hypothetisch und garantiert keine zukünftigen Renditen. Anlageentscheidungen sollten unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren getroffen werden, und vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.