ETF Comparison: EDMJ vs XDJP
ETF-Beschreibungen
EDMJ - iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc)
The iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) is an equity ETF that tracks the MSCI Japan ESG Enhanced Focus index, providing exposure to large-cap companies in Japan while incorporating environmental, social, and governance (ESG) considerations.
XDJP - Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D
The Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D is an equity ETF that tracks the Nikkei 225 index, providing exposure to the 225 most actively traded stocks on the Tokyo Stock Exchange. With a low expense ratio of 0.09%, it is a cost-effective way to invest in the Japanese market.
Vergleichstabelle
| EDMJ | XDJP | |
|---|---|---|
| Fondsname | iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) | Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D |
| Fund Provider | BlackRock | Deutsche Bank |
| Index | MSCI Japan ESG Enhanced Focus | Nikkei 225® |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.15% | 0.09% |
| Inception Date | 2019-04-16 | 2013-01-25 |
| Number Of Holdings | 210 | 225 |
| Currency | USD | JPY |
| Distribution Policy | Accumulating | Distributing |
| Region | Japan | Japan |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Backtesting-Optionen
Zusammenfassung
Wichtige Kennzahlen
Performance-Kennzahlen
Risikokennzahlen
Detaillierte Renditen
Leistungsanalyse
Die Leistungsanalyse wertet historische Daten aus, um die Renditen von Anlagestrategien durch wichtige Kennzahlen wie kumulative Renditen, Jahresendrenditen (EoY) und risikobereinigte Maße wie die Sharpe-Ratio und die Sortino-Ratio zu messen. Dies hilft Anlegern, sowohl die absolute als auch die relative Performance unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten.
Kumulative Renditen
Jahresendrenditen-Tabelle
Jahresendrenditen
Risikoanalyse
Die Risikoanalyse bezieht sich auf eine Bewertung potenzieller negativer Ereignisse, die zu einem Kapitalverlust führen könnten. Die Durchführung einer Risikoanalyse kann dabei helfen zu entscheiden, ob eine Investition getätigt werden sollte. Dies geschieht mithilfe von Risikokennzahlen wie Drawdowns, Volatilität und Beta, die das Vertrauen der Stakeholder in die Konsistenz einer Anlagestrategie widerspiegeln.
Drawdowns
Drawdowns-Tabelle
Monte-Carlo-Simulation
Die Monte-Carlo-Simulation ist eine statistische Methode zur Prognose von Portfolio-Renditen durch Generierung einer breiten Palette potenzieller Ergebnisse mittels zufälliger Stichproben aus historischen Asset-Preisdaten. Sie hilft Anlegern, das potenzielle Risiko und die Rendite eines Portfolios unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten. Die Simulation berücksichtigt die Anfangsinvestition und simuliert optional Cashflow-Szenarien wie feste Einzahlungen, feste Entnahmen oder prozentuale Entnahmen.
WICHTIG: Die durch Monte-Carlo-Simulationen generierte Prognose ist rein hypothetisch und garantiert keine zukünftigen Renditen. Anlageentscheidungen sollten unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren getroffen werden, und vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.