ETF Comparison: DGP vs ZSL
ETF-Beschreibungen
DGP - DB Gold Double Long Exchange Traded Notes
The DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) is a leveraged commodity ETF that offers 2x daily long exposure to the Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold. It is designed for sophisticated investors with a bullish short-term outlook for gold futures and Treasury bills, but may not be suitable for those with a low risk tolerance or a buy-and-hold strategy.
ZSL - ProShares UltraShort Silver
The ProShares UltraShort Silver ETF provides -2x daily leverage to silver prices, allowing investors to express a bearish outlook on the precious metal. It is a trading instrument designed for advanced investors with a high risk tolerance and volatility, and is not suitable for long-term, buy-and-hold portfolios.
Vergleichstabelle
| DGP | ZSL | |
|---|---|---|
| Fondsname | DB Gold Double Long Exchange Traded Notes | ProShares UltraShort Silver |
| Fund Provider | Deutsche Bank | Proshare Advisors LLC |
| Index | Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (200%) | Bloomberg Silver (-200%) |
| Asset Class | Commodity | Commodity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.75% | 0.95% |
| Inception Date | 2008-02-27 | 2008-12-01 |
| Number Of Holdings | 1 | 1 |
| Currency | USD | USD |
| Region | Global | Global |
| Leveraged | Leveraged | Leveraged |
Backtesting-Optionen
Zusammenfassung
Wichtige Kennzahlen
Performance-Kennzahlen
Risikokennzahlen
Detaillierte Renditen
Leistungsanalyse
Die Leistungsanalyse wertet historische Daten aus, um die Renditen von Anlagestrategien durch wichtige Kennzahlen wie kumulative Renditen, Jahresendrenditen (EoY) und risikobereinigte Maße wie die Sharpe-Ratio und die Sortino-Ratio zu messen. Dies hilft Anlegern, sowohl die absolute als auch die relative Performance unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten.
Kumulative Renditen
Jahresendrenditen-Tabelle
Jahresendrenditen
Risikoanalyse
Die Risikoanalyse bezieht sich auf eine Bewertung potenzieller negativer Ereignisse, die zu einem Kapitalverlust führen könnten. Die Durchführung einer Risikoanalyse kann dabei helfen zu entscheiden, ob eine Investition getätigt werden sollte. Dies geschieht mithilfe von Risikokennzahlen wie Drawdowns, Volatilität und Beta, die das Vertrauen der Stakeholder in die Konsistenz einer Anlagestrategie widerspiegeln.
Drawdowns
Drawdowns-Tabelle
Monte-Carlo-Simulation
Die Monte-Carlo-Simulation ist eine statistische Methode zur Prognose von Portfolio-Renditen durch Generierung einer breiten Palette potenzieller Ergebnisse mittels zufälliger Stichproben aus historischen Asset-Preisdaten. Sie hilft Anlegern, das potenzielle Risiko und die Rendite eines Portfolios unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten. Die Simulation berücksichtigt die Anfangsinvestition und simuliert optional Cashflow-Szenarien wie feste Einzahlungen, feste Entnahmen oder prozentuale Entnahmen.
WICHTIG: Die durch Monte-Carlo-Simulationen generierte Prognose ist rein hypothetisch und garantiert keine zukünftigen Renditen. Anlageentscheidungen sollten unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren getroffen werden, und vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.