ETF Comparison: DFAR vs PREF
ETF-Beschreibungen
DFAR - Dimensional US Real Estate ETF
The Dimensional US Real Estate ETF is an actively managed fund that invests in a diversified portfolio of US real estate companies, aiming to provide long-term capital appreciation and income.
PREF - Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF
The Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF is an actively-managed fund that invests in preferred securities, aiming to provide attractive yields, diversification, and reduced risk. The fund's portfolio team seeks out securities with variable or floating interest rates to manage interest rate risk. With a competitive expense ratio, this ETF offers a broad credit focus with a multi-cap approach.
Vergleichstabelle
| DFAR | PREF | |
|---|---|---|
| Fondsname | Dimensional US Real Estate ETF | Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF |
| Fund Provider | Dimensional | Principal |
| Index | Active (No Index) | Active (No Index) |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.19% | 0.55% |
| Inception Date | 2022-02-23 | 2017-07-10 |
| Number Of Holdings | 133 | 108 |
| Currency | USD | USD |
| Region | United States | Developed Markets |
| Investment Style | Active | Active |
| Market Cap | Blend | Blend |
| Sector | Real Estate | Financials |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Backtesting-Optionen
Zusammenfassung
Wichtige Kennzahlen
Performance-Kennzahlen
Risikokennzahlen
Detaillierte Renditen
Leistungsanalyse
Die Leistungsanalyse wertet historische Daten aus, um die Renditen von Anlagestrategien durch wichtige Kennzahlen wie kumulative Renditen, Jahresendrenditen (EoY) und risikobereinigte Maße wie die Sharpe-Ratio und die Sortino-Ratio zu messen. Dies hilft Anlegern, sowohl die absolute als auch die relative Performance unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten.
Kumulative Renditen
Jahresendrenditen-Tabelle
Jahresendrenditen
Risikoanalyse
Die Risikoanalyse bezieht sich auf eine Bewertung potenzieller negativer Ereignisse, die zu einem Kapitalverlust führen könnten. Die Durchführung einer Risikoanalyse kann dabei helfen zu entscheiden, ob eine Investition getätigt werden sollte. Dies geschieht mithilfe von Risikokennzahlen wie Drawdowns, Volatilität und Beta, die das Vertrauen der Stakeholder in die Konsistenz einer Anlagestrategie widerspiegeln.
Drawdowns
Drawdowns-Tabelle
Monte-Carlo-Simulation
Die Monte-Carlo-Simulation ist eine statistische Methode zur Prognose von Portfolio-Renditen durch Generierung einer breiten Palette potenzieller Ergebnisse mittels zufälliger Stichproben aus historischen Asset-Preisdaten. Sie hilft Anlegern, das potenzielle Risiko und die Rendite eines Portfolios unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten. Die Simulation berücksichtigt die Anfangsinvestition und simuliert optional Cashflow-Szenarien wie feste Einzahlungen, feste Entnahmen oder prozentuale Entnahmen.
WICHTIG: Die durch Monte-Carlo-Simulationen generierte Prognose ist rein hypothetisch und garantiert keine zukünftigen Renditen. Anlageentscheidungen sollten unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren getroffen werden, und vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.