ETF Comparison: BOIL vs SCO
ETF-Beschreibungen
BOIL - ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas
The ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas ETF provides 2x daily leveraged exposure to natural gas futures, making it a high-risk, high-reward investment option for sophisticated investors. It is designed to amplify returns on natural gas prices, but requires careful monitoring due to its daily reset feature. This ETF is not suitable for long-term, buy-and-hold portfolios and is best used for short-term bets on natural gas prices.
SCO - ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil
The ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil ETF provides inverse exposure to the performance of crude oil, offering a 2x daily short leverage to the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index. This fund is designed for sophisticated investors with a bearish short-term outlook for crude oil, but may not be suitable for those with a low risk tolerance or a buy-and-hold strategy.
Vergleichstabelle
| BOIL | SCO | |
|---|---|---|
| Fondsname | ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil |
| Fund Provider | Proshare Advisors LLC | Proshare Advisors LLC |
| Index | Bloomberg Natural Gas (200%) | Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (-200%) |
| Asset Class | Commodity | Commodity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.95% | 0.95% |
| Inception Date | 2011-10-04 | 2008-11-24 |
| Number Of Holdings | 1 | 1 |
| Currency | USD | USD |
| Sector | Energy | Energy |
| Leveraged | Leveraged | Leveraged |
Backtesting-Optionen
Zusammenfassung
Wichtige Kennzahlen
Performance-Kennzahlen
Risikokennzahlen
Detaillierte Renditen
Leistungsanalyse
Die Leistungsanalyse wertet historische Daten aus, um die Renditen von Anlagestrategien durch wichtige Kennzahlen wie kumulative Renditen, Jahresendrenditen (EoY) und risikobereinigte Maße wie die Sharpe-Ratio und die Sortino-Ratio zu messen. Dies hilft Anlegern, sowohl die absolute als auch die relative Performance unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten.
Kumulative Renditen
Jahresendrenditen-Tabelle
Jahresendrenditen
Risikoanalyse
Die Risikoanalyse bezieht sich auf eine Bewertung potenzieller negativer Ereignisse, die zu einem Kapitalverlust führen könnten. Die Durchführung einer Risikoanalyse kann dabei helfen zu entscheiden, ob eine Investition getätigt werden sollte. Dies geschieht mithilfe von Risikokennzahlen wie Drawdowns, Volatilität und Beta, die das Vertrauen der Stakeholder in die Konsistenz einer Anlagestrategie widerspiegeln.
Drawdowns
Drawdowns-Tabelle
Monte-Carlo-Simulation
Die Monte-Carlo-Simulation ist eine statistische Methode zur Prognose von Portfolio-Renditen durch Generierung einer breiten Palette potenzieller Ergebnisse mittels zufälliger Stichproben aus historischen Asset-Preisdaten. Sie hilft Anlegern, das potenzielle Risiko und die Rendite eines Portfolios unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten. Die Simulation berücksichtigt die Anfangsinvestition und simuliert optional Cashflow-Szenarien wie feste Einzahlungen, feste Entnahmen oder prozentuale Entnahmen.
WICHTIG: Die durch Monte-Carlo-Simulationen generierte Prognose ist rein hypothetisch und garantiert keine zukünftigen Renditen. Anlageentscheidungen sollten unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren getroffen werden, und vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.