ETF Comparison: BIL vs DIA
ETF-Beschreibungen
BIL - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
The SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF is a fixed income fund that provides exposure to the ultrashort end of the US Treasury yield curve, focusing on zero-coupon T-Bills with less than three months until maturity. It offers a low-risk investment option with minimal interest rate and credit risk, making it an attractive safe-haven asset in volatile markets.
DIA - SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
The SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust tracks the performance of the Dow Jones Industrial Average, providing investors with exposure to a diversified portfolio of large-cap US equities. The fund holds a concentrated portfolio of 30 blue-chip stocks, including well-known companies such as ExxonMobil, Caterpillar, IBM, and GE. With a focus on large-cap stocks, the fund offers a relatively stable investment option with a history of paying solid dividends. However, investors seeking broader diversification may want to consider other large-cap ETFs.
Vergleichstabelle
| BIL | DIA | |
|---|---|---|
| Fondsname | SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust |
| Fund Provider | State Street | State Street |
| Index | Bloomberg US Treasury - Bills (1-3 M) | Dow Jones Industrial Average |
| Asset Class | Bonds | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.14% | 0.16% |
| Inception Date | 2007-05-25 | 1998-01-14 |
| Number Of Holdings | 18 | 31 |
| Currency | USD | USD |
| Region | United States | United States |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Backtesting-Optionen
Zusammenfassung
Wichtige Kennzahlen
Performance-Kennzahlen
Risikokennzahlen
Detaillierte Renditen
Leistungsanalyse
Die Leistungsanalyse wertet historische Daten aus, um die Renditen von Anlagestrategien durch wichtige Kennzahlen wie kumulative Renditen, Jahresendrenditen (EoY) und risikobereinigte Maße wie die Sharpe-Ratio und die Sortino-Ratio zu messen. Dies hilft Anlegern, sowohl die absolute als auch die relative Performance unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten.
Kumulative Renditen
Jahresendrenditen-Tabelle
Jahresendrenditen
Risikoanalyse
Die Risikoanalyse bezieht sich auf eine Bewertung potenzieller negativer Ereignisse, die zu einem Kapitalverlust führen könnten. Die Durchführung einer Risikoanalyse kann dabei helfen zu entscheiden, ob eine Investition getätigt werden sollte. Dies geschieht mithilfe von Risikokennzahlen wie Drawdowns, Volatilität und Beta, die das Vertrauen der Stakeholder in die Konsistenz einer Anlagestrategie widerspiegeln.
Drawdowns
Drawdowns-Tabelle
Monte-Carlo-Simulation
Die Monte-Carlo-Simulation ist eine statistische Methode zur Prognose von Portfolio-Renditen durch Generierung einer breiten Palette potenzieller Ergebnisse mittels zufälliger Stichproben aus historischen Asset-Preisdaten. Sie hilft Anlegern, das potenzielle Risiko und die Rendite eines Portfolios unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten. Die Simulation berücksichtigt die Anfangsinvestition und simuliert optional Cashflow-Szenarien wie feste Einzahlungen, feste Entnahmen oder prozentuale Entnahmen.
WICHTIG: Die durch Monte-Carlo-Simulationen generierte Prognose ist rein hypothetisch und garantiert keine zukünftigen Renditen. Anlageentscheidungen sollten unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren getroffen werden, und vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.