ETF Comparison: AGQ vs DGP
ETF-Beschreibungen
AGQ - ProShares Ultra Silver
The ProShares Ultra Silver ETF provides 2x daily long leverage to the price of silver, offering a powerful tool for sophisticated investors with a bullish short-term outlook for the precious metal. It is designed for traders who want to magnify their potential gains, but investors should be aware that the fund's leverage resets daily, resulting in compounding of returns when held for multiple periods.
DGP - DB Gold Double Long Exchange Traded Notes
The DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) is a leveraged commodity ETF that offers 2x daily long exposure to the Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold. It is designed for sophisticated investors with a bullish short-term outlook for gold futures and Treasury bills, but may not be suitable for those with a low risk tolerance or a buy-and-hold strategy.
Vergleichstabelle
| AGQ | DGP | |
|---|---|---|
| Fondsname | ProShares Ultra Silver | DB Gold Double Long Exchange Traded Notes |
| Fund Provider | Proshare Advisors LLC | Deutsche Bank |
| Index | Bloomberg Silver (-200%) | Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (200%) |
| Asset Class | Commodity | Commodity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.95% | 0.75% |
| Inception Date | 2008-12-01 | 2008-02-27 |
| Number Of Holdings | 1 | 1 |
| Region | Global | Global |
| Leveraged | Leveraged | Leveraged |
Backtesting-Optionen
Zusammenfassung
Wichtige Kennzahlen
Performance-Kennzahlen
Risikokennzahlen
Detaillierte Renditen
Leistungsanalyse
Die Leistungsanalyse wertet historische Daten aus, um die Renditen von Anlagestrategien durch wichtige Kennzahlen wie kumulative Renditen, Jahresendrenditen (EoY) und risikobereinigte Maße wie die Sharpe-Ratio und die Sortino-Ratio zu messen. Dies hilft Anlegern, sowohl die absolute als auch die relative Performance unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten.
Kumulative Renditen
Jahresendrenditen-Tabelle
Jahresendrenditen
Risikoanalyse
Die Risikoanalyse bezieht sich auf eine Bewertung potenzieller negativer Ereignisse, die zu einem Kapitalverlust führen könnten. Die Durchführung einer Risikoanalyse kann dabei helfen zu entscheiden, ob eine Investition getätigt werden sollte. Dies geschieht mithilfe von Risikokennzahlen wie Drawdowns, Volatilität und Beta, die das Vertrauen der Stakeholder in die Konsistenz einer Anlagestrategie widerspiegeln.
Drawdowns
Drawdowns-Tabelle
Monte-Carlo-Simulation
Die Monte-Carlo-Simulation ist eine statistische Methode zur Prognose von Portfolio-Renditen durch Generierung einer breiten Palette potenzieller Ergebnisse mittels zufälliger Stichproben aus historischen Asset-Preisdaten. Sie hilft Anlegern, das potenzielle Risiko und die Rendite eines Portfolios unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten. Die Simulation berücksichtigt die Anfangsinvestition und simuliert optional Cashflow-Szenarien wie feste Einzahlungen, feste Entnahmen oder prozentuale Entnahmen.
WICHTIG: Die durch Monte-Carlo-Simulationen generierte Prognose ist rein hypothetisch und garantiert keine zukünftigen Renditen. Anlageentscheidungen sollten unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren getroffen werden, und vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.