Recovery Factor

Definition

Recovery Factor je rizikově přizpůsobený ukazatel, který měří, jak dobře se investice zotaví z drawdownů, porovnáním celkového výnosu s maximálním drawdownem. Pomáhá hodnotit odolnost a dlouhodobou udržitelnost.

Formula

$\text{Recovery Factor} = \frac{\text{Total Return}}{\text{Max Drawdown}}$

Where:

• Total Return = cumulative return over the period
• Max Drawdown = largest percentage decline from peak to trough