Omega Ratio

Definition

Omega Ratio je rizikově přizpůsobený ukazatel, který porovnává pravděpodobnostně vážené zisky s pravděpodobnostně váženými ztrátami v poměru k prahové výnosnosti. Poskytuje přehled o pravděpodobnosti dosažení dané úrovně výnosnosti s ohledem na tvar distribuce výnosů.

Formula

$\text{Omega Ratio} = \frac{\sum (R_i > R_T)}{\sum (R_i < R_T)}$

Where:

• $R_i$ = individual returns
• $R_T$ = target return (threshold)
• The numerator sums the returns that are greater than $R_T$ (gains).
• The denominator sums the returns that are less than $R_T$ (losses).